人民币汇率改革前后对日元韩元汇率的风险评估
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·课题背景 | 第7-13页 |
| ·课题来源研究目的及意义 | 第7-8页 |
| ·汇率的基本概念 | 第8-10页 |
| ·关于中国的外汇管理制度 | 第10-12页 |
| ·国内外在该方向的研究现状及分析 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 理论基础和方法 | 第14-26页 |
| ·时间序列的概念 | 第14-16页 |
| ·自相关函数 | 第15页 |
| ·偏自相关函数 | 第15-16页 |
| ·线形时间序列及其模型 | 第16-18页 |
| ·白噪声及其序列的定义 | 第16-17页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第17-18页 |
| ·模型阶数的选择方法——AIC信息准则 | 第18页 |
| ·非线性时间序列——随机条件方差模型 | 第18-21页 |
| ·ARCH 模型 | 第19页 |
| ·GARCH模型 | 第19-20页 |
| ·ARCH、GARCH模型分析 | 第20-21页 |
| ·序列相关性检验 | 第21-22页 |
| ·异方差效应的检验方法 | 第22-23页 |
| ·Ljung-Box统计量检验方法 | 第22页 |
| ·ARCH-LM 检验方法 | 第22-23页 |
| ·收益率定义 | 第23-24页 |
| ·单周期简单收益率 | 第23页 |
| ·多周期简单收益率 | 第23-24页 |
| ·连续复合 | 第24页 |
| ·连续复合收益率 | 第24页 |
| ·资产组合收益率 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 美元对日元汇率变化风险评估 | 第26-37页 |
| ·研究方法 | 第26页 |
| ·人民币升值前后美元兑日元汇率变化的风险评估 | 第26-36页 |
| ·人民币升值前美元兑日元汇率收益率模型的建立 | 第26-28页 |
| ·模型主方程的建立 | 第28-30页 |
| ·人民币升值后美元对日元汇率收益率的模型建立 | 第30-35页 |
| ·人民币升值前后美元/日元汇率变化的风险评估 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 美元对韩元汇率变化风险评估 | 第37-50页 |
| ·人民币升值前美元对韩元汇率收益率的模型建立 | 第37-42页 |
| ·人民币升值后美元对韩元汇率收益率模型的建立 | 第42-48页 |
| ·人民币升值前后美元对韩元汇率变化的风险评估 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
