| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-7页 |
| 第二章 金融衍生品市场 | 第7-11页 |
| 第一节 背景 | 第7-8页 |
| 第二节 自融资和复制策略 | 第8-9页 |
| 第三节 看涨、看跌期权的性质 | 第9-11页 |
| 第三章 Black-Scholes模型 | 第11-19页 |
| 第一节 基本假设 | 第11页 |
| 第二节 Black-Scholes方程的推导 | 第11-12页 |
| 第三节 Black-Scholes方程的求解 | 第12-15页 |
| 第四节 相关的风险系数 | 第15-19页 |
| 第四章 二叉树模型 | 第19-23页 |
| 第一节 单时间段二叉树模型 | 第19-20页 |
| 第二节 风险中性估值 | 第20-21页 |
| 第三节 多步二叉树模型 | 第21-23页 |
| 第五章 跳跃扩散和Levy过程模型 | 第23-29页 |
| 第一节 Poisson跳跃扩散模型 | 第23-25页 |
| 第二节 Levy过程驱动下的期权定价 | 第25-29页 |
| 第六章 随机波动率模型 | 第29-32页 |
| 第七章 倒向随机微分方程在期权定价中的应用 | 第32-37页 |
| 第一节 Girsanov定理和Feynman-Kac公式 | 第32-33页 |
| 第二节 倒向随机微分方程在期权定价中的应用 | 第33-37页 |
| 第八章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |