| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导言 | 第8-13页 |
| ·选题的背景和目的 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究理论综述 | 第9-12页 |
| ·论文的研究思想与方法和主要创新点 | 第12-13页 |
| 2 认股权证基本原理简介 | 第13-17页 |
| ·认股权证的概念 | 第13页 |
| ·认股权证的分类 | 第13-14页 |
| ·认股权证和股票期权的比较 | 第14-15页 |
| ·认股权证价值的决定因素 | 第15-17页 |
| 3 Black-Scholes 权证定价模型 | 第17-27页 |
| ·模型推导过程简介 | 第17-18页 |
| ·B-S 权证定价模型的扩展 | 第18-21页 |
| ·B-S 权证定价模型中的波动率σ的估计 | 第21-26页 |
| ·权证定价模型小结 | 第26-27页 |
| 4 实证部分 | 第27-46页 |
| ·权证定价的实证研究 | 第27-36页 |
| ·权证上市对正股影响的实证研究 | 第36-46页 |
| 5 结论与建议 | 第46-49页 |
| ·论文的主要结论 | 第46页 |
| ·存在的问题与建议 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录1 EWMA模型的Eviews程序 | 第54-55页 |
| 附录2 GARCH(1,1)模型的Eviews程序 | 第55-56页 |
| 附录3 样本权证基本资料1 | 第56-57页 |
| 附录4 样本权证基本资料2 | 第57页 |