| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·保险发展简史 | 第9-11页 |
| ·破产理论在国内外的研究概况 | 第11-12页 |
| ·利率下的破产模型的研究概况 | 第12-14页 |
| ·再保险的研究概况 | 第14-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-25页 |
| ·利息理论 | 第15-17页 |
| ·利息的度量 | 第15-16页 |
| ·现值和贴现率 | 第16-17页 |
| ·利息强度 | 第17页 |
| ·随机过程 | 第17-23页 |
| ·泊松过程 | 第18-19页 |
| ·泊松过程的推广 | 第19-20页 |
| ·更新过程 | 第20-23页 |
| ·鞅 | 第23-24页 |
| ·鞅的基本概念 | 第23-24页 |
| ·鞅收敛定理 | 第24页 |
| ·停时定理 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 Lundberg-Cramer 经典破产模型及其推广 | 第25-59页 |
| ·Lundberg-Cramer 经典破产模型 | 第25-35页 |
| ·模型论述 | 第25-29页 |
| ·更新论证 | 第29-33页 |
| ·鞅方法 | 第33-35页 |
| ·索赔过程推广为更新过程的破产模型 | 第35-40页 |
| ·模型的建立 | 第36页 |
| ·相关假定 | 第36-37页 |
| ·主要结果 | 第37-40页 |
| ·保费收取过程推广为复合泊松过程的破产模型 | 第40-44页 |
| ·模型的建立 | 第40页 |
| ·相关假定 | 第40-41页 |
| ·主要结果 | 第41-44页 |
| ·带干扰的破产模型 | 第44-49页 |
| ·模型的建立 | 第45页 |
| ·有关假设 | 第45-46页 |
| ·主要结果 | 第46-49页 |
| ·连续情形下带干扰的破产模型 | 第49-53页 |
| ·模型的建立 | 第50页 |
| ·有关假定 | 第50页 |
| ·主要结果 | 第50-53页 |
| ·随机利率下的破产模型 | 第53-57页 |
| ·模型的建立 | 第54页 |
| ·有关假定 | 第54-55页 |
| ·主要结果 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第4章 再保险后的破产模型 | 第59-80页 |
| ·再保险基础知识 | 第59-63页 |
| ·再保险的理由 | 第59-60页 |
| ·再保险的种类 | 第60-61页 |
| ·几种再保险的数学表达 | 第61-63页 |
| ·最优再保险 | 第63页 |
| ·超额赔款再保险后的破产模型 | 第63-66页 |
| ·模型的建立 | 第64-65页 |
| ·破产概率分析 | 第65-66页 |
| ·索赔额为指数分布的特殊情形 | 第66-71页 |
| ·模型的建立 | 第66-67页 |
| ·破产概率分析 | 第67-71页 |
| ·带息力的破产模型 | 第71-74页 |
| ·模型的建立 | 第71-72页 |
| ·破产概率分析 | 第72-74页 |
| ·随机利率下的破产模型 | 第74-79页 |
| ·模型的建立 | 第74-76页 |
| ·破产概率分析 | 第76-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 结论 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 作者简介 | 第88页 |