| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·关于金融衍生工具的基本概念 | 第8-9页 |
| ·金融衍生工具的基本概念 | 第8-9页 |
| ·金融衍生工具的基本功能 | 第9页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第9-13页 |
| ·期权定价理论的早期研究 | 第10-11页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第11-12页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的扩展 | 第12-13页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 数学基础 | 第14-22页 |
| ·随机过程 | 第14页 |
| ·Brown运动 | 第14-15页 |
| ·Brown运动方程—Ito过程 | 第15页 |
| ·Ito定理 | 第15-18页 |
| ·本文主要运用的引理 | 第18-22页 |
| ·Girsanov定理 | 第18页 |
| ·随机微分方程的强解 | 第18-19页 |
| ·反射原理 | 第19-22页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价模型概述。 | 第22-30页 |
| ·Black---Scholes微分方程 | 第22-24页 |
| ·Black-Scholes模型的风险中性定价解法 | 第24-28页 |
| ·风险中性假设 | 第24-25页 |
| ·风险中性定价解法 | 第25-27页 |
| ·关于风险中性解法的进一步思考 | 第27-28页 |
| ·等价鞅测度 | 第28页 |
| ·Merton随机利率模型 | 第28-30页 |
| 第四章 随机利率下回望期权的定价模型 | 第30-41页 |
| ·原生资产服从几何布朗运动的回望期权的定价模型 | 第31-33页 |
| ·利率为一般化维纳过程的回望期权的定价 | 第33-37页 |
| ·Vasicek利率模型下回望期权的定价模型 | 第37-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |