基于VaR控制下的动态优化投资组合
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-16页 |
| ·国际金融局势 | 第12页 |
| ·国内证券市场概述 | 第12-14页 |
| ·中国证券市场发展现状分析 | 第14-15页 |
| ·中国证券市场存在的问题 | 第15-16页 |
| ·VaR概述 | 第16-18页 |
| ·VaR定义 | 第16-17页 |
| ·VaR计算方法 | 第17页 |
| ·VaR应用 | 第17-18页 |
| ·现代证券投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·研究的主要内容 | 第19-20页 |
| 第二章 动态优化投资组合模型 | 第20-23页 |
| ·模型介绍 | 第20-22页 |
| ·参数估计 | 第22-23页 |
| 第三章 VaR约束下的证券投资组合实证研究 | 第23-31页 |
| ·数据的选取 | 第23-24页 |
| ·模型应用研究 | 第24-25页 |
| ·条件方差σ_1~2估计对模型影响 | 第25-27页 |
| ·无风险利率对模型影响 | 第27-29页 |
| ·增加了交易费用的实证研究 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31页 |
| 第四章 实证研究的结论与启示 | 第31-34页 |
| ·VaR在我国证券市场应用的意义 | 第31-32页 |
| ·VaR的优点及局 | 第31-32页 |
| ·VaR技术对我国股市的风险控制意义及作用 | 第32页 |
| ·模型应用存在的问题分析 | 第32-33页 |
| ·模型自身条件的约束 | 第32-33页 |
| ·模型在我国证券市场应用的局限性 | 第33页 |
| ·模型实证研究的结论与启示 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第38-39页 |
| 作者及导师简介 | 第39页 |
