| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·金融数学的历史回顾 | 第9-11页 |
| ·随机利率衍生证券研究的现状 | 第11页 |
| ·随机利率衍生证券定价的理论意义 | 第11-12页 |
| ·内容提要和研究结果 | 第12-14页 |
| ·内容提要 | 第12页 |
| ·主要结果 | 第12-14页 |
| 第二章 利率衍生证券定价的理论分析 | 第14-24页 |
| ·预备知识 | 第14-18页 |
| ·期权的概述 | 第14-15页 |
| ·无套利原理 | 第15-17页 |
| ·鞅及布朗运动 | 第17-18页 |
| ·期权定价—Black-Scholes公式 | 第18-20页 |
| ·早期的期权定价 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第19-20页 |
| ·支付红利情况下的Black-Scholes模型 | 第20-23页 |
| ·支付红利情况下看涨期权的定价 | 第21-22页 |
| ·支付红利情况下看跌期权的定价 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 随机利率模型下衍生证券定价的研究 | 第24-33页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·Vasicek利率模型下的衍生证券定价 | 第24-32页 |
| ·Vasicek单因子利率模型 | 第24-26页 |
| ·推广的Vasicek利率模型的建立 | 第26-27页 |
| ·推广的Vasicek利率模型下的折价债券 | 第27-30页 |
| ·利用利率期间结构估计参数 | 第30-31页 |
| ·推广的Vasicek利率模型下债券选择权 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 随机利率模型下欧式未定权益的定价 | 第33-42页 |
| ·函数型Vasicek利率模型下欧式期权定价 | 第33-38页 |
| ·广义维纳过程的Ito引理和风险中性定价原理 | 第33-34页 |
| ·函数型随机利率模型下欧式期权定价 | 第34-35页 |
| ·标准欧式买权的定价公式 | 第35-38页 |
| ·函数型Vasicek利率模型下极值未定权益的定价 | 第38-41页 |
| ·市场模型及预备知识 | 第38-39页 |
| ·极值未定权益的定价 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 双因子Vasicek利率模型下衍生证券定价 | 第42-49页 |
| ·双因子Vasicek利率模型与折价债券定价 | 第42-45页 |
| ·到期收益率及远期利率的动态过程 | 第45-47页 |
| ·折价债券到期收益率的动态过程 | 第45-46页 |
| ·折价债券远期利率的动态过程 | 第46-47页 |
| ·双因子利率模型下折价债券期权定价 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 附录B | 第56页 |