| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题的背景及其意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·论文结构及其主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 汇率风险概述 | 第16-21页 |
| ·汇率风险的定义、分类及其影响 | 第16-18页 |
| ·汇率风险的定义 | 第16页 |
| ·汇率风险的分类 | 第16-18页 |
| ·汇率风险的影响 | 第18页 |
| ·商业银行的汇率风险及其来源 | 第18-21页 |
| ·商业银行汇率风险 | 第18-19页 |
| ·商业银行汇率风险的来源 | 第19-21页 |
| 第三章 基于 VaR 方法的商业银行汇率风险衡量 | 第21-31页 |
| ·VaR 原理及其基本框架 | 第21-25页 |
| ·VaR 的基本含义 | 第21页 |
| ·VaR 计算的方法 | 第21-23页 |
| ·各类 ARCH 模型 | 第23-25页 |
| ·用 VaR 方法衡量商业银行汇率风险：实际数据分析 | 第25-31页 |
| ·实际数据的选择 | 第25-26页 |
| ·有关模型的选择及建立 | 第26-28页 |
| ·模型的参数估计与汇率风险 VaR 值的衡量 | 第28-31页 |
| 第四章 基于压力测试法的商业银行汇率风险衡量 | 第31-38页 |
| ·压力测试及其相关概念 | 第31-34页 |
| ·压力测试的定义 | 第31页 |
| ·压力测试的程序 | 第31-34页 |
| ·我国商业银行汇率风险压力测试 | 第34-38页 |
| ·构建情景 | 第34页 |
| ·情景分析 | 第34-38页 |
| 第五章 商业银行汇率风险管理的方法 | 第38-51页 |
| ·商业银行外汇交易头寸的管理 | 第38-42页 |
| ·用市价标值监控汇率风险 | 第38-39页 |
| ·外汇交易头寸的抛补管理 | 第39-40页 |
| ·制造“预防性头寸” | 第40页 |
| ·多层次的限额管理 | 第40-42页 |
| ·商业银行外汇资产负债的配对管理 | 第42-43页 |
| ·匹配好币种 | 第42页 |
| ·匹配好外币资产负债的到期日 | 第42页 |
| ·匹配好外汇资产与负债的利率 | 第42-43页 |
| ·合理调整外汇资产负债期限结构 | 第43页 |
| ·商业银行外汇资产负债的表内套期保值 | 第43页 |
| ·利用金融衍生工具来管理汇率风险 | 第43-51页 |
| ·远期外汇合约 | 第44-45页 |
| ·货币期货合约 | 第45-46页 |
| ·外汇期权合约 | 第46-49页 |
| ·货币互换合约 | 第49-50页 |
| ·四种金融衍生工具的比较 | 第50-51页 |
| 第六章 我国商业银行汇率风险的管理 | 第51-61页 |
| ·我国商业银行面临的汇率风险现状 | 第51-53页 |
| ·我国商业银行的外汇交易风险现状 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行的外汇资产负债不匹配现状 | 第52-53页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理现状 | 第53-57页 |
| ·我国商业银行风险管理的体制机制不够完善 | 第53-55页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理手段不够先进 | 第55-56页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理人员素质有待提高 | 第56页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理工具创新不足 | 第56-57页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第57-61页 |
| ·健全商业银行汇率风险管理体制，提高汇率风险管理能力 | 第57-59页 |
| ·进一步加强对各项外汇业务的汇率风险管理和控制 | 第59-61页 |
| 结束语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A (攻读学位期间发表论文目录) | 第66-67页 |
| 附录 B (ARCH 类模型的参数估计与统计检验表) | 第67-68页 |
