| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导言 | 第8-12页 |
| ·论文选题的背景和意义 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-10页 |
| ·论文的研究结构及思路 | 第10-12页 |
| ·内容和结构 | 第10-11页 |
| ·研究的思路 | 第11-12页 |
| 第二章 沪深股市波动率的研究方法 | 第12-18页 |
| ·自回归异方差模型 | 第12-15页 |
| ·ARCH模型 | 第12-13页 |
| ·GARCH模型 | 第13页 |
| ·EGARCH(Exponential GARCH)模型 | 第13-14页 |
| ·TARCH(Threshold ARCH)模型 | 第14页 |
| ·ARCH-M族模型 | 第14-15页 |
| ·假设残差非正态分布的模型 | 第15页 |
| ·自回归异方差模型的适用性检验 | 第15-16页 |
| ·自回归异方差模型的参数估计 | 第16-17页 |
| ·最大似然估计和矩估计方法 | 第16页 |
| ·遗传算法估计参数 | 第16-17页 |
| ·自回归异方差模型的显著性检验 | 第17页 |
| ·实际波动率 | 第17-18页 |
| 第三章 ARCH族模型在沪深股市的实证研究 | 第18-45页 |
| ·ARCH族模型在沪市的实证研究 | 第18-36页 |
| ·ARCH族模型在沪市综合指数的实证研究 | 第19-24页 |
| ·ARCH族模型在沪市行业指数和个股的实证研究 | 第24-36页 |
| ·ARCH族模型在深市的实证研究 | 第36-45页 |
| ·ARCH族模型对深市各类指数的实证研究 | 第36-38页 |
| ·ARCH族模型在深市行业指数和个股的实证研究 | 第38-45页 |
| 第四章 高频数据在沪深股市中的应用 | 第45-54页 |
| ·沪深股市实际波动率 | 第45-50页 |
| ·实际波动率频率的选取 | 第45-47页 |
| ·实际波动率频率计算 | 第47-50页 |
| ·实际波动率与ARCH族模型估计的波动率的比较 | 第50-54页 |
| 第五章 运用高频数据估计日内波动率 | 第54-58页 |
| ·运用高频数据对股票指数的日内波动率进行估计 | 第54-56页 |
| ·运用高频数据对个股的日内波动率进行估计 | 第56-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |