我国货币政策传导机制的实证研究
| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 一、写作背景及写作意义 | 第8页 |
| 二、国内外研究述评与本文的研究目的 | 第8-9页 |
| 三、研究思路 | 第9页 |
| 四、创新之处 | 第9-10页 |
| 1 货币政策传导机制的理论与实证研究综述 | 第10-25页 |
| ·货币政策传导机制的理论基础 | 第10-13页 |
| ·货币政策无效论及其理论依据 | 第10-11页 |
| ·货币政策有效论及其理论依据 | 第11-13页 |
| ·货币政策传导机制及其理论综述 | 第13-19页 |
| ·利率渠道 | 第13-15页 |
| ·汇率渠道 | 第15-16页 |
| ·财富效应渠道 | 第16-17页 |
| ·货币主义渠道 | 第17-18页 |
| ·信贷渠道 | 第18-19页 |
| ·国内外的主要研究成果及争论 | 第19-25页 |
| ·近年来国外的主要研究成果与争论 | 第19-23页 |
| ·近年来国内的主要研究成果与争论 | 第23-25页 |
| 2 实证研究的前提 | 第25-33页 |
| ·货币的短期非中性在我国是否成立 | 第25-28页 |
| ·我国处于非充分就业水平状态 | 第25-26页 |
| ·货币政策无效的两种假设情形与我国的现实 | 第26-28页 |
| ·对我国货币政策传导渠道的基本判断 | 第28-33页 |
| ·信贷渠道 | 第28-30页 |
| ·货币渠道 | 第30-33页 |
| 3 实证研究 | 第33-48页 |
| ·计量经济学方法与模型的选择 | 第33-39页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第33-34页 |
| ·单位根检验 | 第34-36页 |
| ·计量模型的选择 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·数据的选择和处理 | 第39-42页 |
| ·关于指标的选择和数据来源 | 第39-40页 |
| ·数据的平稳性检验结果 | 第40-42页 |
| ·数据序列的协整分析 | 第42页 |
| ·模型的估计过程与结果 | 第42-48页 |
| ·VAR模型的各参数估计 | 第42-45页 |
| ·Granger因果检验结果 | 第45页 |
| ·预测方差分解 | 第45-48页 |
| 4 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·我国货币政策传导机制的实证研究结论 | 第48页 |
| ·关于完善我国货币政策传导机制的建议 | 第48-51页 |
| 注释 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 索引 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的论文 | 第56-57页 |
| 附记 | 第57页 |
