一种投资组合模型最优解算法及参数分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
前言	第7-10页
第一章 无交易成本情况下的投资组合模型	第10-28页
·模型的引入和解的存在性说明	第10-13页
·当s ≤0 时规划问题的近似转换	第13-20页
·当s ≥0 时规划问题的近似转换	第20-23页
·投资组合问题的近似解析解	第23-28页
第二章 有交易成本情况下的投资组合模型	第28-40页
·按成交金额比例收取交易费	第28-29页
·按成交量每单位固定数额收取交易费	第29-35页
·当s ≤0 时的情况	第30-34页
·当s ≥0 时的情况	第34-35页
·有交易成本投资组合问题的近似解析解	第35-40页
第三章 实例计算及算法编程	第40-49页
·计算没有交易费用的问题	第41-45页
·当s ≤0 时的最优解	第41-45页
·有交易费用的问题	第45-49页
·当s ≤0 时的问题	第45-47页
·当s ≥0 时的问题	第47-49页
第四章 目标函数值与参数之间的关系	第49-60页
·无交易成本且s ≤0 的情况	第49-53页
·按固定数额收取交易成本且s ≤0 的情况	第53-57页
·考虑模型与效用函数的关系	第57-60页
第五章 总结和展望	第60-63页
·总结	第60页
·再提有关解析解的问题	第60-61页
·不同的风险度量方法会有不同的投资决策	第61-63页
参考文献	第63-66页
附录	第66-70页
致谢	第70页