| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-17页 |
| 第2章 传统条件下的准备金评估 | 第17-32页 |
| ·确定利率条件下准备金评估 | 第17-21页 |
| ·传统利率假设 | 第17-18页 |
| ·准备金的计算方法 | 第18-20页 |
| ·常用的准备金评估 | 第20-21页 |
| ·利率情景模拟下的准备金评估 | 第21-30页 |
| ·两种不同的利率情景 | 第22-23页 |
| ·准备金公式的调整 | 第23-25页 |
| ·情景分析的应用 | 第25-30页 |
| ·传统利率条件下情景分析的优点与不足 | 第30-32页 |
| 第3章 Monte Carlo 模拟方法 | 第32-43页 |
| ·Monte Carlo 模拟的简介 | 第32页 |
| ·Monte Carlo 模拟的一般步骤 | 第32-35页 |
| ·构造或描述概率过程 | 第33页 |
| ·实现从已知概率分布抽样 | 第33-34页 |
| ·建立各种估计量 | 第34-35页 |
| ·随机利率模型在Monte Carlo 模拟下的实现 | 第35-43页 |
| ·利率模型的选择 | 第35-37页 |
| ·@risk 中利率模型的实现 | 第37-38页 |
| ·随机利率模型进行准备金评估的简单演示 | 第38-43页 |
| 第4章 Monte Carlo 随机利率模拟下准备金评估实证 | 第43-52页 |
| ·问题的提出与假设 | 第43-44页 |
| ·随机利率下的准备金模拟 | 第44-47页 |
| ·利率数据的选取与预处理 | 第44-45页 |
| ·利率模型及参数的选定 | 第45-46页 |
| ·随机利率模拟过程 | 第46-47页 |
| ·对随机利率下的准备金评估 | 第47-52页 |
| ·基本数值特征 | 第47-48页 |
| ·置信度水平 | 第48-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录A （攻读学位期间所发表的学术论文目录） | 第56-57页 |
| 附录B 经调整后的一年定期利率 | 第57-61页 |
| 附录C 变动利率下换算函数递推式的证明 | 第61-62页 |
| 附录D 关于Cx 递推式的说明 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |