国内市场的权证定价研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 期权概论及国内权证市场 | 第10-15页 |
| ·期权的概念和分类 | 第10-12页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第12-14页 |
| ·国内权证市场 | 第14-15页 |
| 第三章 期权定价模型 | 第15-19页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第15-16页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第16-17页 |
| ·随机波动率模型 | 第17-18页 |
| ·平价公式 | 第18-19页 |
| 第四章 数据及分析方法 | 第19-26页 |
| ·数据 | 第19-20页 |
| ·B-S模型的参数估计 | 第20-22页 |
| ·隐含波动率 | 第20页 |
| ·历史波动率 | 第20-21页 |
| ·GARCH(1，1)模型 | 第21-22页 |
| ·跳跃扩散模型的参数估计 | 第22-23页 |
| ·随机波动率模型的参数估计 | 第23-24页 |
| ·样本外模型表现分析 | 第24-26页 |
| ·预测误差统计量的定义 | 第24页 |
| ·价格误差的非参数检验 | 第24-25页 |
| ·配对样本的t检验 | 第25页 |
| ·回归分析 | 第25-26页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第26-33页 |
| ·定价误差统计量 | 第26-28页 |
| ·平均绝对误差 | 第26页 |
| ·平均绝对百分比误差 | 第26-27页 |
| ·均方根误差 | 第27-28页 |
| ·Wilcoxon符号秩检验 | 第28页 |
| ·定价误差分析 | 第28-33页 |
| ·配对样本的t检验 | 第28-29页 |
| ·定价误差的回归分析 | 第29-33页 |
| 第六章 实证分析总结 | 第33-37页 |
| ·模型价格与市场价格偏离的原因分析 | 第33-36页 |
| ·期权定价模型适用性的评价与建议 | 第36-37页 |
| 第七章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
