商业银行信贷评级及其经济资本配置研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1．2 文献综述与国内外研究动态 | 第9-12页 |
| 1．2．1 现代内部信用风险度量模型 | 第9-11页 |
| 1．2．2 线性判别分析模型 | 第11-12页 |
| 1．3 研究内容及框架 | 第12页 |
| 1．4 研究的创新点及研究限制 | 第12-14页 |
| 1．4．1 研究的创新点 | 第12-13页 |
| 1．4．2 研究限制 | 第13-14页 |
| 第2章 研究基础及模型 | 第14-26页 |
| 2．1 研究基础 | 第14-24页 |
| 2．1．1 信贷评级 | 第14-18页 |
| 2．1．2 信用风险度量的基本概念及其度量框架 | 第18-19页 |
| 2．1．3 资本、经济资本及其配置 | 第19-24页 |
| 2．2 模型 | 第24-26页 |
| 2．2．1 Zeta-分值模型 | 第24-25页 |
| 2．2．2 Z值模型 | 第25-26页 |
| 第3章 债务人信用评级实证研究 | 第26-36页 |
| 3．1 上市公司Z值及其信用评级 | 第26-30页 |
| 3．1．1 Z值模型的有效性检验 | 第26-27页 |
| 3．1．2 样本及数据来源 | 第27页 |
| 3．1．3 评级方法 | 第27页 |
| 3．1．4 上市公司评级结果分析 | 第27-29页 |
| 3．1．5 ST公司的信用评级分析 | 第29-30页 |
| 3．2 上市公司信用等级转移矩阵 | 第30-36页 |
| 3．2．1 信用等级转移矩阵概述 | 第30-32页 |
| 3．2．2 上市公司信用等级转移矩阵 | 第32-36页 |
| 第4章 商业银行贷款信用评级实证研究 | 第36-43页 |
| 4．1 样本银行及样本数据 | 第36-37页 |
| 4．1．1 样本银行基本情况分析 | 第36页 |
| 4．1．2 贷款样本数据 | 第36-37页 |
| 4．2 贷款信用级别的确定 | 第37-43页 |
| 4．2．1 影响贷款信用级别的因素分析 | 第37-38页 |
| 4．2．2 贷款信用级别的确定 | 第38-43页 |
| 第5章 商业银行经济资本配置实证研究 | 第43-52页 |
| 5．1 贷款信用风险参数的确定 | 第43-45页 |
| 5．1．1 风险暴露 | 第43页 |
| 5．1．2 违约概率 | 第43-44页 |
| 5．1．3 违约损失率 | 第44-45页 |
| 5．2 贷款信用风险的度量 | 第45-47页 |
| 5．2．1 贷款的预期损失 | 第45-46页 |
| 5．2．2 贷款的非预期损失 | 第46-47页 |
| 5．3 贷款的经济资本配置 | 第47-52页 |
| 结论及后续研究建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第59页 |
