| 摘要 | 第1-15页 |
| Abstract | 第15-17页 |
| 1 引言 | 第17-25页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第17-19页 |
| ·研究的目的 | 第17-18页 |
| ·理论意义和实践价值 | 第18-19页 |
| ·国内外研究的现状与简要评价 | 第19-21页 |
| ·国外相关研究的最新发展 | 第19页 |
| ·国内研究的现状 | 第19-20页 |
| ·对国内外研究的简要评价 | 第20-21页 |
| ·本文研究的思路及逻辑框架和方法 | 第21-23页 |
| ·研究的思路 | 第21页 |
| ·研究的逻辑框架 | 第21页 |
| ·研究的方法 | 第21-23页 |
| ·本文研究的主要结论及创新点与有待进一步深入研究的问题 | 第23-25页 |
| ·主要结论 | 第23页 |
| ·创新点 | 第23-24页 |
| ·有待进一步深入研究的问题 | 第24-25页 |
| 2 商业银行信贷风险控制的基本理论与我国的实践历程 | 第25-43页 |
| ·商业银行风险概述 | 第25-31页 |
| ·风险的含义 | 第25页 |
| ·商业银行风险的含义 | 第25-27页 |
| ·商业银行风险的分类 | 第27-28页 |
| ·商业银行风险控制理论 | 第28-31页 |
| ·商业银行信贷风险产生的原因与控制 | 第31-38页 |
| ·商业银行信贷风险产生的原因 | 第31-33页 |
| ·商业银行信贷风险全过程控制的必要性 | 第33-35页 |
| ·我国商业银行信贷风险全过程控制的基本途径 | 第35-38页 |
| ·我国商业银行信贷风险控制的基本历程 | 第38-43页 |
| ·无信贷风险控制阶段(1980年以前) | 第38页 |
| ·控制信贷规模阶段(1980-1996年) | 第38-40页 |
| ·控制信贷质量阶段(1996年以后) | 第40-43页 |
| 3 《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行信贷风险全过程控制的导向 | 第43-63页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》概述 | 第43-45页 |
| ·《巴塞尔资本协议》产生的背景 | 第43页 |
| ·《巴塞尔资本协议》的局限 | 第43-44页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》的产生及内容 | 第44-45页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》对商业银行信贷风险控制的导向 | 第45-55页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的主要变化 | 第45-46页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的关键因素 | 第46-51页 |
| ·信贷风险衡量的内部评级法及其主要运作框架 | 第51-53页 |
| ·新资本协议框架下的零售贷款风险衡量 | 第53-55页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险控制 | 第55-63页 |
| ·我国商业银行信贷风险控制的现状 | 第56-58页 |
| ·最低资本金要求与我国商业银行信贷风险控制 | 第58-61页 |
| ·外部监管的要求与我国商业银行信贷风险控制 | 第61-62页 |
| ·市场约束的要求与我国商业银行信贷风险控制 | 第62-63页 |
| 4 商业银行信贷风险量化方法与我国量化标准的确定 | 第63-94页 |
| ·我国商业银行信贷风险量化现状 | 第63-66页 |
| ·信贷市场风险量化现状 | 第63页 |
| ·信贷信用风险量化现状 | 第63-66页 |
| ·简要评价 | 第66页 |
| ·商业银行信贷风险量化研究方法 | 第66-81页 |
| ·风险敏感度分析 | 第66-68页 |
| ·风险波动性分析 | 第68-71页 |
| ·风险价值(VAR)的应用 | 第71-78页 |
| ·CART风险分类法 | 第78-79页 |
| ·专家方法 | 第79-80页 |
| ·评级方法 | 第80-81页 |
| ·我国商业银行信贷风险量化标准的确定 | 第81-85页 |
| ·风险量化标准 | 第81-82页 |
| ·量化商业银行信贷风险国际标准的确定 | 第82-84页 |
| ·按照国际标准量化我国商业银行信贷风险 | 第84页 |
| ·按照国内经验标准量化我国商业银行信贷风险 | 第84-85页 |
| ·我国商业银行信贷风险量化标准的确定 | 第85页 |
| ·我国商业银行信用风险评估模型的建立 | 第85-94页 |
| ·信用风险评估模型 | 第86-89页 |
| ·样本数据和模型构造 | 第89-91页 |
| ·结果分析 | 第91-94页 |
| 5 我国商业银行信贷风险全过程控制的起点与风险规避技术 | 第94-119页 |
| ·商业银行资本充足率 | 第94-106页 |
| ·商业银行资本充足率是控制信贷风险的基础 | 第94-95页 |
| ·我国商业银行资本充足率的现状 | 第95-97页 |
| ·我国商业银行提高资本充足率的途径 | 第97-106页 |
| ·我国商业银行信贷定价 | 第106-110页 |
| ·我国商业银行信贷定价的现状 | 第106-107页 |
| ·我国商业银行可行的贷款定价方法 | 第107-110页 |
| ·我国商业银行规避信贷风险的技术 | 第110-119页 |
| ·利率的缺口控制 | 第111页 |
| ·资产负债综合控制方法 | 第111-112页 |
| ·资产组合原理应用 | 第112-114页 |
| ·运用衍生工具套期保值 | 第114-119页 |
| 6 不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点 | 第119-143页 |
| ·我国商业银行不良贷款的判定、分类管理及其成因 | 第119-126页 |
| ·我国商业银行不良贷款的判定 | 第119-120页 |
| ·我国不良贷款的分类控制 | 第120-122页 |
| ·我国商业银行不良贷款的成因 | 第122-126页 |
| ·不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点 | 第126-136页 |
| ·我国商业银行不良贷款的现状 | 第126-127页 |
| ·我国商业银行不良贷款的特点 | 第127-128页 |
| ·我国商业银行不良贷款的危害 | 第128-136页 |
| ·化解和控制我国商业银行不良贷款的途径 | 第136-143页 |
| ·企业破产以偿还银行债务 | 第136页 |
| ·提取坏账准备金冲销不良贷款 | 第136-138页 |
| ·商业银行对企业的债权转化为股权 | 第138-140页 |
| ·商业银行不良贷款的出售 | 第140-141页 |
| ·注入公共资金与资本市场筹资 | 第141-142页 |
| ·商业银行不良贷款的公司托管 | 第142-143页 |
| 7 内部控制是我国商业银行信贷风险全过程控制的重点 | 第143-162页 |
| ·商业银行信贷内部控制的含义、主要内容与实施的基本途径 | 第143-149页 |
| ·商业银行信贷内部控制的含义 | 第143-144页 |
| ·商业银行信贷内部控制的主要内容 | 第144-145页 |
| ·商业银行信贷内部控制实施的基本途径 | 第145-149页 |
| ·我国商业银行信贷内部控制的缺陷与控制制度建立的意义 | 第149-155页 |
| ·信贷内控机制的缺陷 | 第149-151页 |
| ·信贷内部控制不健全的危害 | 第151-154页 |
| ·建立信贷内部控制的意义 | 第154-155页 |
| ·我国商业银行信贷内部控制的建立 | 第155-162页 |
| ·对目前我国商业银行信贷内部控制的评价 | 第155-157页 |
| ·我国商业银行信贷内部控制的目标和原则 | 第157-158页 |
| ·建设我国商业银行信贷内部控制的思路与途径 | 第158-162页 |
| 8 监管与市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的保障 | 第162-180页 |
| ·监管是我国信贷风险全过程控制的首要保证 | 第162-171页 |
| ·我国商业银行实施监管的必要性 | 第162页 |
| ·我国商业银行监管的基本状况和法律框架 | 第162-164页 |
| ·我国商业银行监管的内容、方式及处置 | 第164-171页 |
| ·市场约束是我国商业银行信贷风险控制的重要保证 | 第171-174页 |
| ·利用市场机制处置有问题商业银行 | 第171-172页 |
| ·提高商业银行的信息透明度 | 第172-173页 |
| ·我国商业银行信贷风险控制的市场约束手段 | 第173-174页 |
| ·监管与市场约束兼用的措施与建议 | 第174-180页 |
| ·监管与市场约束兼用的途径 | 第175-178页 |
| ·监管与市场约束兼用的偏重 | 第178页 |
| ·对监管与市场约束兼用的建议 | 第178-180页 |
| 结论 | 第180-181页 |
| 参考文献 | 第181-187页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第187-188页 |
| 致谢 | 第188页 |
