| 摘要、关键词 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-11页 |
| 第一篇： 证券市场及其交易 | 第11-35页 |
| 第一章． 证券市场的交易机制 | 第13-28页 |
| 第一节 交易机制概述 | 第14-20页 |
| 第二节 国外主要证券市场的交易机制 | 第20-23页 |
| 第三节 我国证券市场的交易机制 | 第23-28页 |
| 第二章． 证券市场的微观结构理论研究 | 第28-35页 |
| 第一节 证券市场微观结构理论研究概述 | 第29-32页 |
| 第二节 论文的主要内容介绍 | 第32-35页 |
| 第二篇： 证券交易价格的买卖价差 | 第35-91页 |
| 第三章． 买卖价差的交易成本意义 | 第36-48页 |
| 第一节 作为交易成本的买卖价差 | 第36-39页 |
| 第二节 决定买卖价差的因素 | 第39-43页 |
| 第三节 我国证券市场上的买卖价差与交易成本 | 第43-48页 |
| 第四章． 买卖价差的存量成本意义 | 第48-61页 |
| 第一节 交易指令流的到达与市场形成 | 第48-52页 |
| 第二节 做市商问题 | 第52-58页 |
| 第三节 我国证券市场上的买卖价差与存量成本 | 第58-61页 |
| 第五章． 买卖价差的信息成本意义以及信息对价格的影响 | 第61-77页 |
| 第一节 有信息交易者与无信息交易者 | 第61-63页 |
| 第二节 交易价格中体现的信息 | 第63-68页 |
| 第三节 交易量与价格行为 | 第68-73页 |
| 第四节 我国证券市场上的买卖价差与信息成本 | 第73-77页 |
| 第六章． 买卖价差的构成成分 | 第77-91页 |
| 第一节 信息有效时的买卖价差 | 第77-81页 |
| 第二节 交易价格变化和做市商报价变化的序列相关性 | 第81-86页 |
| 第三节 忽略存量成本时买卖价差的构成 | 第86-88页 |
| 第四节 我国证券市场买卖价差的实证研究 | 第88-91页 |
| 第三篇： 证券市场交易的价格模式 | 第91-208页 |
| 第七章． 交易价格的离散性 | 第94-111页 |
| 第一节 证券价格的离散性 | 第95-102页 |
| 第二节 证券价格的簇性及其决定因素 | 第102-105页 |
| 第三节 证券价格离散性对两时间段收益率的影响：发散的玫瑰 | 第105-108页 |
| 第四节 交易价格的离散性与相关市场交易规则分析 | 第108-111页 |
| 第八章． 涨跌停板制度 | 第111-124页 |
| 第一节 涨跌停板制度对证券价格波动性的影响 | 第111-117页 |
| 第二节 涨跌停板制度与市场的信息有效性 | 第117-119页 |
| 第三节 涨跌停板制度对交易流动性的影响 | 第119-121页 |
| 第四节 其他市场对价格限制的相关规则 | 第121-124页 |
| 第九章． 非同时交易及其影响 | 第124-145页 |
| 第一节 非同时交易与Beta系数的计算 | 第125-131页 |
| 第二节 非同时交易与证券及证券组合的自相关 | 第131-145页 |
| 第十章． 不同交易方式对证券价格的影响 | 第145-161页 |
| 第一节 我国证券市场在不同交易方式下的收益率 | 第146-150页 |
| 第二节 价格调整模型 | 第150-155页 |
| 第三节 不同交易方式对证券交易的相互作用 | 第155-156页 |
| 第四节 不同交易方式对证券收益率的作用分析 | 第156-161页 |
| 第十一章． 交易量与证券价格 | 第161-187页 |
| 第一节 研究数据的选择及其调整 | 第162-164页 |
| 第二节 交易量与价格变动的相互关系 | 第164-169页 |
| 第三节 价格波动与成交量在不同时间段上的特征 | 第169-178页 |
| 第四节 交易量及其包含的信息 | 第178-187页 |
| 第十二章． 不同市场间证券价格的相互影响 | 第187-208页 |
| 第一节 可转换债券与相应股票的价格行为 | 第188-194页 |
| 第二节 市场间相关证券价格行为的相互影响 | 第194-200页 |
| 第三节 信息、流动性、波动性与多市场交易 | 第200-208页 |
| 第四篇： 总结和结论 | 第208-221页 |
| 第十三章． 证券市场交易机制的设计 | 第209-221页 |
| 第一节 证券交易机制设计的目的 | 第209-212页 |
| 第二节 市场的流动性、波动性、透明度与有效性 | 第212-216页 |
| 第三节 证券市场交易机制的设计 | 第216-221页 |
| 全文参考文献 | 第221-227页 |
| 中英文主题对照及索引 | 第227-231页 |
| 人名索引 | 第231-235页 |
| 后记 | 第235-236页 |