中国证券投资基金羊群行为及其正反馈交易的实证研究
| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| 1．1 引言 | 第8-9页 |
| 1．2 本文的主要工作 | 第9-10页 |
| 第二章 羊群效应理论综述 | 第10-16页 |
| 2．1 相关理论 | 第10-16页 |
| 2．1．1 支付外部性 | 第10-11页 |
| 2．1．2 委托代理模型 | 第11-12页 |
| 2．1．3 信息学习模型 | 第12-13页 |
| 2．1．4 实证性羊群效应 | 第13-16页 |
| 第三章 中国证券投资基金羊群效应实证分析 | 第16-24页 |
| 3．1 研究背景 | 第16-17页 |
| 3．2 数据说明 | 第17页 |
| 3．3 模型构造 | 第17-18页 |
| 3．4 实证结果 | 第18-24页 |
| 第四章 中国证券投资基金羊群效应的进一步实证分析 | 第24-31页 |
| 4．1 研究背景 | 第24页 |
| 4．2 数据说明 | 第24页 |
| 4．3 模型构造 | 第24-25页 |
| 4．4 实证结果 | 第25-31页 |
| 第五章 中国证券投资基金正反馈交易策略的研究 | 第31-37页 |
| 5．1 研究背景 | 第31页 |
| 5．2 数据说明 | 第31-32页 |
| 5．3 模型构造 | 第32页 |
| 5．4 实证结果 | 第32-37页 |
| 第六章 进一步研究的方向 | 第37-38页 |
| 第七章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 简历 | 第44页 |
| 主要研究成果 | 第44页 |
