| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 一 我国商业银行风险管理存在的问题及市场风险因子的影响 | 第7-17页 |
| （一） 资本金充足率问题 | 第7-9页 |
| （二） 我国的利率体系及利率变化对商业银行的影响 | 第9-12页 |
| （三） 汇率变动及其影响 | 第12-14页 |
| （四） 商品价格变化及其对金融机构的影响 | 第14-15页 |
| （五） 我国的股票市场状况 | 第15-17页 |
| 二 VAR模型及其在金融风险管理中的应用 | 第17-29页 |
| （一） VAR模型产生的背景 | 第17页 |
| （二） 金融市场风险测量的总体框架 | 第17-19页 |
| （三） VAR模型基本内容 | 第19-24页 |
| （四） VAR模型在金融风险管理中的用途 | 第24-25页 |
| （五） VAR模型与新的监管哲学 | 第25-29页 |
| 三 我国应用VAR模型测量金融市场风险管理的必要性和可行性 | 第29-32页 |
| （一） 我国金融机构增加市场风险管理的必要性 | 第29-31页 |
| （二） VAR模型在我国金融风险管理中运用的可行性 | 第31-32页 |
| 四 以VAR模型为核心的我国金融风险控制体系的构建框架 | 第32-40页 |
| （一） VAR模型在我国应用需要解决的几个问题 | 第32-33页 |
| （二） 金融风险控制体系的结构 | 第33-34页 |
| （三） 金融风险预警机制的微观层次 | 第34-35页 |
| （四） 金融风险预警机制的宏观层次 | 第35页 |
| （五） 受险价值（VAR）指标的应用 | 第35-37页 |
| （六） 商业银行风险的控制与处理 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致 谢 | 第42页 |
