| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 前言 | 第7-13页 |
| ·现实背景——中美汇率博弈战 | 第7-9页 |
| ·理论背景——国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外相关研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内相关研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究意义和方向 | 第12-13页 |
| 2 时间序列分析建模及预测 | 第13-21页 |
| ·平稳性检验 | 第13-14页 |
| ·模型拟合 | 第14-17页 |
| ·ARMA(p,q)模型 | 第14-15页 |
| ·ARCH族模型 | 第15-16页 |
| ·随机波动模型 | 第16-17页 |
| ·模型检验 | 第17-18页 |
| ·线性最小方差预报 | 第18-21页 |
| 3 实证研究 | 第21-31页 |
| ·统计量特征描述及检验 | 第21-23页 |
| ·方程估计 | 第23-27页 |
| ·对DY序列以AR(2)为模型建立均值方程 | 第23-25页 |
| ·ARCH族模型 | 第25-27页 |
| ·结果分析及预测 | 第27-31页 |
| 4 结论 | 第31-33页 |
| ·基础理论分析 | 第31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-32页 |
| ·前景分析 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |