金融危机预警研究
| 内容提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·选题背景与写作目的 | 第9页 |
| ·论文研究方法与结构 | 第9-10页 |
| ·论文创新点 | 第10-11页 |
| 2 金融危机理论文献综述 | 第11-20页 |
| ·金融危机的概念 | 第11-12页 |
| ·现代金融危机理论 | 第12-15页 |
| ·第一代金融危机理论 | 第12-13页 |
| ·第二代金融危机理论 | 第13-14页 |
| ·第三代金融危机理论 | 第14-15页 |
| ·现代金融危机理论评析 | 第15-16页 |
| ·金融危机预警系统研究 | 第16-20页 |
| ·危机预警系统综述 | 第16-19页 |
| ·金融危机预警系统评析 | 第19-20页 |
| 3 金融危机预警系统的建立 | 第20-26页 |
| ·金融危机预警系统的指标体系 | 第20-21页 |
| ·宏观经济指标 | 第21页 |
| ·金融系统及泡沫风险指标 | 第21页 |
| ·全球经济影响指标 | 第21页 |
| ·金融危机预警模型研究 | 第21-26页 |
| ·离散因变量模型(Logit模型) | 第21-23页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第23-24页 |
| ·ARIMA模型 | 第24-26页 |
| 4 中国金融危机预警模型实证研究 | 第26-48页 |
| ·宏观经济危机预警模型 | 第26-32页 |
| ·宏观经济危机的界定 | 第26-27页 |
| ·指标的选取 | 第27-28页 |
| ·Logit模型估计 | 第28-30页 |
| ·宏观经济风险预警模型预测 | 第30-32页 |
| ·货币危机预警模型 | 第32-37页 |
| ·货币危机界定 | 第33-34页 |
| ·指标选取 | 第34页 |
| ·Logit模型估计 | 第34-35页 |
| ·货币风险预警模型预测 | 第35-37页 |
| ·银行危机预警模型 | 第37-42页 |
| ·银行危机界定 | 第37-39页 |
| ·指标选取 | 第39-40页 |
| ·Logit模型估计 | 第40-41页 |
| ·银行危机预警模型预测 | 第41-42页 |
| ·资产市场危机预警模型 | 第42-48页 |
| ·资产危机指标界定 | 第42-44页 |
| ·指标选取 | 第44-45页 |
| ·Logit模型估计 | 第45页 |
| ·资产风险预警模型预测 | 第45-48页 |
| 5 结论 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-73页 |
| 在读期间科研成果 | 第73-74页 |
