| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| 第一节、问题的提出以及选题意义 | 第7页 |
| 第二节、本文的研究内容、技术路线与研究方法 | 第7-9页 |
| 一、研究内容 | 第7-8页 |
| 二、技术路线与研究方法 | 第8-9页 |
| 第三节、研究难点与可能的创新之处 | 第9-10页 |
| 一、研究难点 | 第9页 |
| 二、可能的创新点 | 第9-10页 |
| 第四节、文章结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 汇率波动价格传递效应的研究现状 | 第12-16页 |
| 第一节、汇率波动价格传递效应的理论研究 | 第12-13页 |
| 第二节、汇率波动价格传递效应的实证检验 | 第13-16页 |
| 第三章 汇率波动价格传递效应的分析框架 | 第16-25页 |
| 第一节、产业组织贸易理论的静态解释 | 第16-18页 |
| 第二节、新开放宏观经济理论的分析框架 | 第18-25页 |
| 第四章 数据处理与实证模型构建 | 第25-41页 |
| 第一节、实证数据的选择与处理 | 第25-34页 |
| 一、名义有效汇率(NEER) | 第25-27页 |
| 二、行业出口价格、本国成本价格与外国替代品价格 | 第27-32页 |
| 三、其他需求解释变量(Demand Shifter) | 第32-34页 |
| 第二节、基于 VAR的实证模型构建 | 第34-41页 |
| 一、向量自回归模型基本框架 | 第34-37页 |
| 二、变量外生性的Granger因果检验 | 第37-40页 |
| 三、脉冲反映函数(IRF)的构建 | 第40-41页 |
| 第五章 实证结果分析与政策建议 | 第41-54页 |
| 第一节、模型实证结果分析 | 第41-51页 |
| 一、序列平稳性检验和 VAR模型稳定性 | 第41-44页 |
| 二、累积脉冲响应函数和方差分解结果 | 第44-49页 |
| 三、变量排序位置的稳健性检验 | 第49-51页 |
| 第二节、结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 第六章 总结 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |