| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状及问题的提出 | 第10-11页 |
| ·本文主要研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-16页 |
| ·本文主要创新点与不足 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 第二章 基础理论 | 第18-37页 |
| ·股票市场的复杂性 | 第18-21页 |
| ·股票市场的演化本质 | 第18-20页 |
| ·股票市场是复杂适应系统 | 第20-21页 |
| ·股市泡沫理论综述 | 第21-30页 |
| ·股市泡沫理论 | 第21-25页 |
| ·泡沫的测量方法 | 第25-28页 |
| ·泡沫及对股市的影响 | 第28-30页 |
| ·基于Agent的计算金融学综述 | 第30-36页 |
| ·基于Agent的计算金融学简介 | 第30-31页 |
| ·基于Agent的计算金融学建模方法 | 第31-32页 |
| ·基于Agent计算金融学模型 | 第32-35页 |
| ·基于Agent的计算金融学与已有研究方法的区别 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第三章 基于Agent双向竞价人工股市设计与Java实现 | 第37-60页 |
| ·圣塔菲人工股市概述 | 第37-42页 |
| ·ASM系统结构 | 第37-39页 |
| ·系统运行 | 第39-40页 |
| ·运行结果 | 第40-42页 |
| ·双向竞价人工股市的建模 | 第42-48页 |
| ·人工股市环境设定 | 第42-45页 |
| ·Agent模型 | 第45-48页 |
| ·基于Agent的开发软件介绍 | 第48-52页 |
| ·双向竞价人工股市的设计与实现 | 第52-57页 |
| ·主程序的开发简述 | 第52-54页 |
| ·订单簿的开发流程设计 | 第54-57页 |
| ·仿真模型的运行及结果 | 第57-58页 |
| ·模型的运行 | 第57页 |
| ·仿真结果 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 第四章 技术交易者比例对泡沫的影响仿真研究 | 第60-71页 |
| ·交易者行为建模 | 第61-63页 |
| ·人工股市仿真及结果分析 | 第63-69页 |
| ·只存在价值交易者 | 第63-65页 |
| ·价值交易者和价值交易者的比例相等 | 第65-67页 |
| ·技术交易者比例远大于价值交易者 | 第67-69页 |
| ·小结 | 第69-71页 |
| 第五章 过度自信和损失厌恶对泡沫影响仿真研究 | 第71-85页 |
| ·影响投资行为的心理因素 | 第71-73页 |
| ·过度自信与损失厌恶交易者模型设定 | 第73-74页 |
| ·过度自信交易者模型 | 第73-74页 |
| ·损失厌恶交易者模型 | 第74页 |
| ·人工市场仿真及结果分析 | 第74-84页 |
| ·过度自信交易者仿真及结果分析 | 第75-80页 |
| ·损失厌恶交易者仿真及结果分析 | 第80-84页 |
| ·小结 | 第84-85页 |
| 第六章 机构投资者持股比例限制对泡沫影响仿真研究 | 第85-94页 |
| ·机构投资者持股比例的理论 | 第85-89页 |
| ·机构投资者持股比例与股价波动研究 | 第85-87页 |
| ·机构投资者持股偏好理论 | 第87-89页 |
| ·人工市场仿真及结果分析 | 第89-93页 |
| ·所有交易者投资受限制 | 第89-91页 |
| ·少量机构投资者没有投资限制 | 第91-93页 |
| ·小结 | 第93-94页 |
| 第七章 信息不对称对股市泡沫的影响仿真研究 | 第94-104页 |
| ·有效市场理论与理性预期理论 | 第95-98页 |
| ·理性预期均衡理论 | 第95-96页 |
| ·有效市场假说 | 第96-98页 |
| ·人工市场仿真及结果分析 | 第98-103页 |
| ·信息对称股票市场仿真实验 | 第98-100页 |
| ·信息不对称股票市场仿真实验 | 第100-102页 |
| ·信息结构对市场泡沫影响分析 | 第102-103页 |
| ·小结 | 第103-104页 |
| 第八章 总结 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-114页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 附录：订单簿类主要代码 | 第116-128页 |