基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 第二节 本文主要内容及结构 | 第10页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第10-12页 |
| 第二章 股价预测理论与方法概述 | 第12-16页 |
| 第一节 股票价格预测理论的发展史 | 第12-15页 |
| 第二节 中国股票市场的可预测性 | 第15-16页 |
| 第三章 股价预测分析的传统方法 | 第16-23页 |
| 第一节 基本分析方法 | 第16-17页 |
| 第二节 技术分析方法 | 第17-23页 |
| 第四章 股价预测的非线性理论与方法 | 第23-32页 |
| 第一节 非线性资本市场理论的发展 | 第23-24页 |
| 第二节 股价的非线性预测方法 | 第24-32页 |
| 第五章 股价预测的时间序列模型方法 | 第32-49页 |
| 第一节 时间序列分析方法概述 | 第32-36页 |
| 第二节 时间序列数据预处理 | 第36-39页 |
| 第三节 ARMA模型 | 第39-42页 |
| 第四节 ARIMA模型 | 第42-45页 |
| 第五节 ARCH与GARCH模型 | 第45-49页 |
| 第六章 上证指数波动趋势短期预测 | 第49-63页 |
| 第一节 ARIMA建模分析 | 第49-55页 |
| 第二节 AR(m)-GARCH(p,q)建模分析 | 第55-61页 |
| 第三节 小结 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
