| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状及评析 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状评析 | 第12-13页 |
| ·研究方法和研究目的 | 第13页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文结构及框架 | 第13-16页 |
| 第二章 外汇储备结构优化管理的理论基础 | 第16-24页 |
| ·外汇储备管理的内涵 | 第16-18页 |
| ·外汇储备概述 | 第16页 |
| ·外汇储备管理的目标与内容 | 第16-18页 |
| ·外汇储备币种结构管理的理论基础 | 第18-22页 |
| ·外汇储备币种结构选择主要理论 | 第18-21页 |
| ·外汇储备币种结构选择的决定因素 | 第21-22页 |
| ·外汇储备资产结构管理的理论基础 | 第22-24页 |
| ·资产结构选择的原则 | 第22-23页 |
| ·外汇储备的分级管理模式 | 第23-24页 |
| 第三章 我国外汇储备结构管理现状和国外管理经验借鉴 | 第24-30页 |
| ·我国外汇储备币种结构现状及问题 | 第24-26页 |
| ·币种结构现状 | 第24-25页 |
| ·币种结构主要问题 | 第25-26页 |
| ·我国外汇储备资产结构现状及问题 | 第26-27页 |
| ·资产结构现状 | 第26-27页 |
| ·资产结构主要问题 | 第27页 |
| ·国外外汇储备管理模式及启示 | 第27-30页 |
| ·国外外汇储备先进管理模式及经验 | 第27-29页 |
| ·国外外汇储备管理经验的启示 | 第29-30页 |
| 第四章 基于 ARUM算法的投资组合模型研究 | 第30-37页 |
| ·传统模型的不足及央行偏好 | 第30-32页 |
| ·传统模型的不足 | 第30-31页 |
| ·央行的投资心理及偏好 | 第31-32页 |
| ·基于 ARUM算法的投资组合模型的构建 | 第32-37页 |
| ·ARUM算法 | 第32-34页 |
| ·ARUM算法的优点 | 第34页 |
| ·模型的构建及求解 | 第34-37页 |
| 第五章 基于ARUM算法投资组合模型的我国外汇储备结构优化实证分析 | 第37-47页 |
| ·币种结构实证分析 | 第37-39页 |
| ·数据选择 | 第37-38页 |
| ·模型求解 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39页 |
| ·资产结构实证分析 | 第39-44页 |
| ·数据选择 | 第39-42页 |
| ·模型求解 | 第42-44页 |
| ·结果分析 | 第44页 |
| ·基于 ARUM算法的投资组合模型与 M-V模型的投资绩效比较分析 | 第44-47页 |
| 第六章 对优化我国外汇储备结构的思考与政策建议 | 第47-53页 |
| ·转变外汇储备结构管理总体目标 | 第47-48页 |
| ·优化币种结构的建议 | 第48-50页 |
| ·优化资产结构的建议 | 第50-53页 |
| 第七章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第59页 |
