| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·证券组合投资理论 | 第10页 |
| ·证券组合投资研究意义 | 第10-11页 |
| ·组合证券的收益和风险 | 第11-12页 |
| ·常见的风险测度计量方法 | 第12-17页 |
| 第二章 Markowitz模型 | 第17-19页 |
| ·Markowitz证券投资组合模型 | 第17-18页 |
| ·模型的解 | 第18页 |
| ·模型评价 | 第18-19页 |
| 第三章 几种常见的投资组合模型 | 第19-25页 |
| ·线性模型 | 第19-20页 |
| ·单位风险超额收益率模型 | 第20-21页 |
| ·基于损失程度与损失概率的风险度量模型 | 第21-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第四章 改进的概率准则投资组合模型 | 第25-35页 |
| ·基准收益率为单值的概率准则模型及最优解 | 第25-29页 |
| ·改进的概率准则投资组合模型及最优解 | 第29-33页 |
| ·实证研究 | 第33-34页 |
| ·结束语 | 第34-35页 |
| 第五章 结论与进一步研究 | 第35-36页 |
| ·结论 | 第35页 |
| ·进一步研究 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第39页 |