| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究思路和组织结构 | 第12-13页 |
| 第2章 支付红利下B-S模型的显隐交替并行数值方法 | 第13-26页 |
| 2.1 支付红利的期权定价模型 | 第13-14页 |
| 2.2 PASE-I差分格式的构造 | 第14-21页 |
| 2.2.1 PASE-I差分格式 | 第14-17页 |
| 2.2.2 PASE-I差分格式的存在唯一性分析 | 第17页 |
| 2.2.3 PASE-I差分格式的计算精度分析 | 第17-19页 |
| 2.2.4 PASE-I差分格式的稳定性与收敛性分析 | 第19-21页 |
| 2.3 数值试验 | 第21-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 非线性Leland模型的显隐交替并行数值方法 | 第26-40页 |
| 3.1 非线性Leland模型 | 第26-27页 |
| 3.2 PASE-I差分格式的构造 | 第27-33页 |
| 3.2.1 PASE-I差分格式 | 第27-30页 |
| 3.2.2 PASE-I差分格式解的存在唯一性分析 | 第30页 |
| 3.2.3 PASE-I差分格式的计算精度分析 | 第30-31页 |
| 3.2.4 PASE-I差分格式的稳定性分析 | 第31-33页 |
| 3.3 数值试验 | 第33-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 双币种期权定价模型的显隐交替并行数值方法 | 第40-54页 |
| 4.1 双币种期权定价模型 | 第40-42页 |
| 4.2 PABdE-I差分格式的构造 | 第42-50页 |
| 4.2.1 PABdE-I差分格式 | 第42-47页 |
| 4.2.2 PABdE-I差分格式解的存在唯一性分析 | 第47页 |
| 4.2.3 PABdE-I差分格式的计算精度分析 | 第47-49页 |
| 4.2.4 PABdE-I差分格式的稳定性与收敛性分析 | 第49-50页 |
| 4.3 数值试验 | 第50-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结论与展望 | 第54-55页 |
| 5.1 本学位论文的总结 | 第54页 |
| 5.2 本学位论文的展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
