| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 理论意义和现实意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外文献综述总体评价 | 第18-19页 |
| 1.3 研究的主要内容和方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第19-20页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第21-22页 |
| 第2章 汇率与股票价格的相关理论 | 第22-27页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 国际收支理论 | 第22页 |
| 2.1.2 购买力平价理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 利率平价决定理论 | 第23页 |
| 2.1.4 心理预期汇率决定理论 | 第23-24页 |
| 2.1.5 资产市场理论 | 第24-25页 |
| 2.2 股票价格决定的基础理论 | 第25页 |
| 2.2.1 绝对估值法 | 第25页 |
| 2.2.2 相对估值法 | 第25页 |
| 2.3 汇率与股票价格关系的相关理论 | 第25-26页 |
| 2.3.1 流量导向模型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 股票导向模型 | 第26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 汇率与股票价格的传导机制 | 第27-34页 |
| 3.1 宏观传导中介 | 第27-28页 |
| 3.1.1 利率 | 第27页 |
| 3.1.2 货币供应量 | 第27页 |
| 3.1.3 国际贸易 | 第27-28页 |
| 3.1.4 国际资本流动 | 第28页 |
| 3.2 微观传导中介 | 第28-29页 |
| 3.2.1 心理预期 | 第28-29页 |
| 3.2.2 投资者的风险偏好 | 第29页 |
| 3.2.3 交易主体的异质性 | 第29页 |
| 3.3 汇率与股票价格的传导机制——中国具体分析 | 第29-33页 |
| 3.3.1 利率传导机制 | 第29-30页 |
| 3.3.2 货币供应量传导机制 | 第30-31页 |
| 3.3.3 国际贸易传导机制 | 第31-32页 |
| 3.3.4 心理预期传导机制 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 汇率变动与中国股票市场价格关系的实证研究 | 第34-50页 |
| 4.1 我国股票价格与汇率关系的一般分析 | 第34-36页 |
| 4.1.1 数据来源和选择 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2 上证综合指数和汇率的关系检验 | 第36-43页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第38-39页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第39页 |
| 4.2.5 建立VAR模型 | 第39-41页 |
| 4.2.6 稳定性检验 | 第41页 |
| 4.2.7 脉冲响应函数 | 第41-43页 |
| 4.3 中国股票市场与汇率关系的行业分析 | 第43-49页 |
| 4.3.1 数据来源和处理 | 第43-44页 |
| 4.3.2 相关性检验 | 第44-45页 |
| 4.3.3 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.4 协整检验 | 第46-47页 |
| 4.3.5 格兰杰因果检验 | 第47-48页 |
| 4.3.6 结果分析 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论、对策与展望 | 第50-54页 |
| 5.1 人民币汇率变动与我国股票市场价格关系的结论分析 | 第50-51页 |
| 5.1.1 汇率变动与中国股票市场整体关系的结论分析 | 第50页 |
| 5.1.2 汇率变动对不同该行业股票价格影响的结论分析 | 第50-51页 |
| 5.2 对策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 合理引导外汇市场与股票市场的发展 | 第51-52页 |
| 5.2.2 提高公司内在价值和能力以应对外汇风险 | 第52-53页 |
| 5.3 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
