基于前景理论的中国股市“特质波动率之谜”研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
1 绪论	第9-16页
1.1 选题背景与意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-13页
1.3 本文研究思路和方法	第13-14页
1.4 本文可能的创新点	第14-16页
2 基于前景理论的理论基础分析	第16-22页
2.1 前景理论介绍与举例	第16-18页
2.2 基于前景理论的特质风险与预期收益关系分析	第18-19页
2.3 前景理论中未实现资本利得(CGO)的度量	第19-22页
3 基于二维分组法的初步实证研究	第22-28页
3.1 特质波动率(IVOL)的度量	第22-24页
3.2 基于未实现资本利得的二维分组统计分析	第24-28页
4 基于横截面回归的实证研究	第28-37页
4.1 数据来源和模型构建	第28-29页
4.2 回归结果分析	第29-32页
4.3 回归结果的原因分析	第32-33页
4.4 不同样本区间的稳健性检验	第33-37页
5 结论与建议	第37-40页
5.1 本文结论	第37-38页
5.2 对策建议	第38-40页
致谢	第40-41页
参考文献	第41-45页
攻读学位期间发表论文目录	第45页