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投资者情绪对于我国股票市场收益率影响的实证研究

摘要第2-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第10-19页
    第一节 研究背景第10-12页
    第二节 研究意义第12-13页
    第三节 理论框架第13-15页
        一、传统金融理论第13-14页
        二、行为金融学理论的发展第14-15页
        三、投资者情绪第15页
    第四节 论文框架第15-17页
    第五节 创新和不足第17-19页
        一、创新之处第17页
        二、不足之处第17-19页
第二章 相关理论和文献综述第19-24页
    第一节 行为金融学第19-20页
    第二节 投资者情绪第20-21页
    第三节 投资者情绪的度量第21-22页
    第四节 投资者情绪对股市波动的影响第22-24页
第三章 投资者情绪指标构建第24-33页
    第一节 行为金融学理论基础第24-26页
        一、过度自信第24-25页
        二、羊群效应第25页
        三、反应过度与反应不足第25-26页
    第二节 投资者情绪指标的选择及分析第26-27页
    第三节 主成分分析法构建情绪指标第27-33页
        一、投资者情绪指标的初步构建第27-29页
        二、投资者情绪指标的修正和完善第29-33页
第四章 投资者情绪对股票市场收益率的影响第33-42页
    第一节 平稳性检验第33-34页
    第二节 Granger因果关系检验第34-35页
    第三节 投资者情绪对证券市场的单因素影响分析第35-37页
    第四节 投资者情绪对市场收率影响的三因子修正模型第37-42页
        一、Fama-French三因子模型理论基础第37页
        二、基于我国证券市场的Fama-French三因子模型第37-40页
        三、基于我国证券市场的三因子修正模型第40-42页
第五章 投资者情绪对不同行业股票收益率的影响第42-47页
    第一节 投资者情绪对不同行业股票收益率的影响第42-43页
    第二节 投资者情绪对不同行业收益率影响的单因素模型第43-44页
    第三节 投资者情绪对不同行业收益率影响的三因子修正模型第44-47页
第六章 不同时期投资者情绪对于不同行业的影响第47-52页
    第一节 暴涨暴跌市场第47-48页
    第二节 平稳震荡市场第48-52页
第七章 研究结论和政策建议第52-55页
    第一节 本文的研究结论第52-53页
    第二节 对我国证券市场提出的建议第53-55页
参考文献第55-58页
在读期间发表的学术论文与研究成果第58-59页

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