基于期望损失定价模型的存款保险定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| 0.1 问题的提出 | 第10-13页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 建立存款保险制度的必要性 | 第11-12页 |
| 0.1.3 存款保险定价问题的提出 | 第12页 |
| 0.1.4 本文的研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 0.2.1 国外研究概况 | 第13-14页 |
| 0.2.2 国内研究概述 | 第14-15页 |
| 0.3 本文的内容和方法 | 第15页 |
| 0.4 本文的创新和不足 | 第15-16页 |
| 1 存款保险定价方法研究 | 第16-24页 |
| 1.1 存款保险定价公平性问题研究 | 第16-17页 |
| 1.1.1 道德风险研究 | 第16-17页 |
| 1.1.2 逆向选择研究 | 第17页 |
| 1.2 存款保险定价方法的理论研究 | 第17-22页 |
| 1.2.1 Merton期权定价模型及延伸 | 第17-20页 |
| 1.2.2 考虑资本配置的存款保险定价 | 第20-21页 |
| 1.2.3 存款保险定价理论评述 | 第21-22页 |
| 1.3 存款保险定价的最新研究 | 第22-24页 |
| 1.3.1 逆周期定价模型 | 第22-23页 |
| 1.3.2 混合定价模型 | 第23-24页 |
| 2 各国（地区）存款保险定价实践 | 第24-31页 |
| 2.1 美国存款保险定价 | 第24-27页 |
| 2.1.1 美国存款保险定价的发展 | 第24页 |
| 2.1.2 美国存款保险定价机制 | 第24-26页 |
| 2.1.3 美国存款保险定价方法评述 | 第26-27页 |
| 2.2 加拿大存款保险定价 | 第27-28页 |
| 2.2.1 加拿大存款保险定价的发展 | 第27页 |
| 2.2.2 加拿大存款保险定价机制 | 第27-28页 |
| 2.2.3 加拿大存款保险定价方法评述 | 第28页 |
| 2.3 我国台湾的存款保险定价研究 | 第28-30页 |
| 2.3.1 台湾存款保险定价的发展 | 第28页 |
| 2.3.2 台湾存款保险定价机制 | 第28-29页 |
| 2.3.3 台湾存款保险定价方法评述 | 第29-30页 |
| 2.4 对我国的启示 | 第30-31页 |
| 3 我国存款保险定价环境分析 | 第31-35页 |
| 3.1 我国宏观经济现状 | 第31-32页 |
| 3.1.1 GDP增长率 | 第31页 |
| 3.1.2 储蓄率 | 第31-32页 |
| 3.2 我国银行业现状 | 第32-33页 |
| 3.2.1 银行业结构 | 第32-33页 |
| 3.2.2 银行业资产质量 | 第33页 |
| 3.3 我国存款保险定价现状 | 第33-35页 |
| 4 我国商业银行存款定价 | 第35-49页 |
| 4.1 期望损失定价模型的构建 | 第35-36页 |
| 4.1.1 期望损失定价模型 | 第35-36页 |
| 4.1.2 模型变量的说明 | 第36页 |
| 4.2 商业银行的分类 | 第36-37页 |
| 4.3 商业银行的存款保险定价实证研究 | 第37-46页 |
| 4.3.1 指标选取 | 第37页 |
| 4.3.2 数据的收集 | 第37-42页 |
| 4.3.3 保费率的测算 | 第42-46页 |
| 4.4 模型修订 | 第46-47页 |
| 4.5 模型结论 | 第47-48页 |
| 4.6 与现况相比较 | 第48-49页 |
| 5 结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
