| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题的背景与选题意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3 本文的结构安排与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 本文的结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第17页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第17-18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 汇率与股票市场价格关系的理论分析 | 第19-28页 |
| 2.1 汇率与股票价格动态关系的基础理论 | 第19-22页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第19-20页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 流量导向模型与股票导向模型的对比 | 第21-22页 |
| 2.2 汇率与股票价格动态关系传导途径理论分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 以利率为中介的传导途径 | 第22-23页 |
| 2.2.2 以进出口贸易为中介的传导途径 | 第23-24页 |
| 2.2.3 以资本流动为中介的传导 | 第24-25页 |
| 2.2.4 以心理预期为中介的传导 | 第25-26页 |
| 2.3 固定汇率与浮动汇率制度下汇率与股票价格关系比较 | 第26-28页 |
| 第3章 人民币汇率与我国股票市场价格动态关系的实证研究 | 第28-42页 |
| 3.1 计量方法的介绍与数据选择 | 第28-32页 |
| 3.1.1 计量方法介绍 | 第28-31页 |
| 3.1.2 数据选择 | 第31-32页 |
| 3.2 沪港通前人民汇率与股票价格关系实证分析 | 第32-35页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第32-34页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 3.3 沪港通后人民币汇率与股票价格关系实证分析 | 第35-41页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第36-37页 |
| 3.3.3 误差修正模型 | 第37-38页 |
| 3.3.4 VAR模型 | 第38-39页 |
| 3.3.5 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 3.3.6 脉冲响应与方差分解 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 实证结果分析与政策建议 | 第42-47页 |
| 4.1 实证结果分析 | 第42-43页 |
| 4.1.1 沪港通前结果分析 | 第42页 |
| 4.1.2 沪港通后结果分析 | 第42-43页 |
| 4.2 政策建议 | 第43-47页 |
| 4.2.1 对传导中介的建议 | 第44-45页 |
| 4.2.2 对金融市场建设及风险防范的建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |