| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 CVaR和最坏情形CVaR | 第18-27页 |
| 2.1 风险度量的定义与VaR、CVaR的概念 | 第18-21页 |
| 2.2 投资组合的CVaR | 第21-23页 |
| 2.3 最坏情形CVaR及参数表示 | 第23-27页 |
| 第3章 单周期均值-WCCVaR投资组合问题 | 第27-36页 |
| 3.1 单周期均值-WCCVaR模型 | 第27-28页 |
| 3.2 单周期均值-WCCVaR模型的求解 | 第28-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 多周期的动态投资组合选择问题 | 第36-45页 |
| 4.1 不含无风险资产的多周期均值-WCCVaR投资组合问题 | 第36-40页 |
| 4.2 含有无风险资产的多周期均值-WCCVaR投资组合问题 | 第40-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-45页 |
| 第5章 数值试验 | 第45-66页 |
| 5.1 模拟数值试验 | 第45-53页 |
| 5.2 市场数据数值试验 | 第53-64页 |
| 5.3 本章小结 | 第64-66页 |
| 第6章 结论和建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |