基于自相关控制理论的股票市场监控分析
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第7页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 主要研究内容和框架 | 第13-14页 |
| 第二章 控制图的相关知识点 | 第14-29页 |
| 2.1 控制图的相关理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 基本原理 | 第14-15页 |
| 2.1.2 控制图的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 控制图的性能指标 | 第16-19页 |
| 2.2.1 两类错误 | 第16-18页 |
| 2.2.2 平均运行长度 | 第18-19页 |
| 2.2.3 平均生产产量 | 第19页 |
| 2.3 判断准则 | 第19-20页 |
| 2.4 过程能力与过程能力指数 | 第20-22页 |
| 2.4.1 过程能力 | 第20页 |
| 2.4.2 过程能力指数 | 第20-22页 |
| 2.5 三种常用的控制图 | 第22-29页 |
| 2.5.1 休哈特控制图 | 第22-23页 |
| 2.5.2 累积和(CUSUM)控制图 | 第23-27页 |
| 2.5.3 指数加权滑动平均(EWMA)控制图 | 第27-29页 |
| 第三章 自相关过程控制图 | 第29-39页 |
| 3.1 自相关过程 | 第29-30页 |
| 3.2 针对自相关过程各种控制图 | 第30-37页 |
| 3.2.1 时间序列模型 | 第30-34页 |
| 3.2.2 残差控制图的基本原理 | 第34-37页 |
| 3.3 GARCH控制图的设计 | 第37-39页 |
| 第四章 自相关控制图的计算机仿真模拟 | 第39-46页 |
| 4.1 仿真模型 1 | 第39-41页 |
| 4.2 仿真模型 2 | 第41-42页 |
| 4.3 仿真模型 3 | 第42-45页 |
| 4.4 小结 | 第45-46页 |
| 第五章 自相关控制图在股票市场中的实证研究 | 第46-58页 |
| 5.1 数据的基本统计分析 | 第46-48页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第48页 |
| 5.3 ARCH效应的检验 | 第48-52页 |
| 5.3.1 确定均值方程 | 第48-51页 |
| 5.3.2 ARCH LM检验 | 第51-52页 |
| 5.4 GARCH模型建模 | 第52-55页 |
| 5.5 控制图的构造以及分析 | 第55-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-60页 |
| 6.1 主要研究成果 | 第58页 |
| 6.2 建议 | 第58页 |
| 6.3 未来研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
