| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于住宅市场、股票市场波动的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于住宅市场与股票市场波动相互影响的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 对国内外研究文献的评述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究的主要思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究的思路与文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 住宅市场与股票市场间波动溢出效应的理论分析 | 第16-22页 |
| 2.1 住宅市场与股票市场的特征 | 第16-18页 |
| 2.1.1 住宅市场的特征 | 第16-17页 |
| 2.1.2 股票市场的特征 | 第17-18页 |
| 2.2 波动溢出效应理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 财富效应理论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 投资组合效应理论 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 我国住宅市场与股票市场波动情况分析 | 第22-26页 |
| 3.1 我国住宅市场波动情况 | 第22-23页 |
| 3.2 我国股票市场波动情况 | 第23-24页 |
| 3.3 我国住宅市场与股票市场波动的关联情况 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 我国住宅市场与股票市场波动溢出效应的实证检验 | 第26-37页 |
| 4.1 模型介绍 | 第26-27页 |
| 4.2 指标的选取以及描述性统计分析 | 第27-29页 |
| 4.2.1 住宅市场 | 第27-28页 |
| 4.2.2 股票市场 | 第28-29页 |
| 4.3 指标的ARCH检验 | 第29-33页 |
| 4.3.1 ADF平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.3.2 残差序列自相关性检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 ARCH检验 | 第31-33页 |
| 4.4 住宅市场与股票市场波动溢出效应的检验 | 第33-36页 |
| 4.4.1 DCC-MARCH模型对两个市场波动之间的动态检验 | 第33-35页 |
| 4.4.2 溢出效应的检验 | 第35-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 结论、成因分析与建议 | 第37-40页 |
| 5.1 实证结论 | 第37页 |
| 5.2 成因分析 | 第37-38页 |
| 5.3 建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第44页 |
