| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.3 研究思路与结构 | 第7-8页 |
| 1.4 可能的创新点与不足之处 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-17页 |
| 2.1 政府干预市场的动因 | 第10-11页 |
| 2.2 政府救市方式以及效果 | 第11-12页 |
| 2.3 政府干预金融市场成本 | 第12-13页 |
| 2.4 政府救市后的退出 | 第13-15页 |
| 2.5 简评 | 第15-17页 |
| 第三章 “国家队”持仓的特征分析 | 第17-23页 |
| 3.1 研究设计 | 第17-19页 |
| 3.1.1 指标选取与设计 | 第17-19页 |
| 3.1.2 样本选取与数据来源 | 第19页 |
| 3.2 “国家队”持仓特征 | 第19-23页 |
| 3.2.1 “国家队”持仓情况概览 | 第19-21页 |
| 3.2.2 “国家队”持仓按行业分类情况 | 第21-22页 |
| 3.2.3 “国家队”持仓纵向分析 | 第22-23页 |
| 第四章 基于ARCH模型的“国家队”入市对A股市场波动性的影响研究 | 第23-28页 |
| 4.1 自回归条件异方差模型理论 | 第23-24页 |
| 4.2 样本选择与变量设定 | 第24-25页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第25页 |
| 4.4 均值方程估计和检验 | 第25-26页 |
| 4.5 模型拟合结果 | 第26-28页 |
| 第五章 “国家队”短线操作对A股市场波动性影响研究 | 第28-35页 |
| 5.1 基于面板数据的多元线性回归模型理论 | 第28页 |
| 5.2 模型假设 | 第28-30页 |
| 5.3 描述性统计分析 | 第30页 |
| 5.4 Hausman检验 | 第30-31页 |
| 5.5 个体固定效应模型的建立 | 第31-32页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第32-34页 |
| 5.7 实证结果分析 | 第34-35页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第35-37页 |
| 6.1 结论及分析 | 第35页 |
| 6.2 政策建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第39-40页 |
| 附录一 | 第40-43页 |
| 附录二 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |