| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 本文研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 我国商业银行结构型理财产品市场及风险管理现状分析 | 第18-30页 |
| 2.1 国内银行结构型理财产品市场发展现状 | 第18-23页 |
| 2.1.1 国内银行结构型理财产品市场现状 | 第18-20页 |
| 2.1.2 国内银行挂钩股票和挂钩外汇结构型理财产品的定价 | 第20-23页 |
| 2.2 国内银行结构型理财产品存在的风险因素及问题 | 第23-27页 |
| 2.2.1 国内银行结构型理财产品面临的风险因素 | 第23-24页 |
| 2.2.2 结构型理财产品风险管理体系中存在的问题 | 第24-27页 |
| 2.3 发达国家和地区商业银行理财产品的发展及风险管理经验借鉴 | 第27-30页 |
| 2.3.1 发达国家和地区商业银行理财产品发展现状 | 第27页 |
| 2.3.2 发达国家和地区商业银行理财产品风险管理经验 | 第27-30页 |
| 第3章 VaR 方法应用于银行结构型理财产品风险管理的理论基础 | 第30-34页 |
| 3.1 结构型理财产品 VaR 的概念 | 第30-31页 |
| 3.2 VaR 方法在银行结构型理财产品风险管理应用中的优势 | 第31-32页 |
| 3.3 结构型理财产品 VaR 的计算 | 第32页 |
| 3.4 结构型理财产品 VaR 在风险管理中的应用 | 第32-34页 |
| 第4章 VaR 方法在银行结构型理财产品风险管理中的实证应用 | 第34-52页 |
| 4.1 股票结构型理财产品 VaR 方法应用 | 第34-39页 |
| 4.2 外汇结构型理财产品 VaR 方法应用 | 第39-49页 |
| 4.2.1 单触点外汇挂钩型理财产品案例 | 第39-46页 |
| 4.2.2 双触点外汇挂钩型理财产品案例 | 第46-49页 |
| 4.3 实证分析总结 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
