基于GARCH模型族的中国证券市场实证研究--以上证地产指数和深证综合指数为例
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外的相关研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的特色 | 第12-13页 |
| 第2章 GARCH模型族概述 | 第13-20页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第13页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 2.3 EGARCH 模型 | 第14-15页 |
| 2.4 EGARCH-M 模型 | 第15页 |
| 2.5 VGARCH模型及参数估计 | 第15-16页 |
| 2.6 非参数GARCH模型思想及估计算法 | 第16-18页 |
| 2.7 基本检验方法 | 第18-20页 |
| 2.7.1 平稳性检验 | 第18页 |
| 2.7.2 ARCH效应检验 | 第18-20页 |
| 第3章 中国证券市场的实证研究 | 第20-34页 |
| 3.1 数据的选取及对模型的说明 | 第20页 |
| 3.2 样本数据的基本检验 | 第20-25页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第21-22页 |
| 3.2.2 样本数据的平稳性检验 | 第22-24页 |
| 3.2.3 ARCH效应检验 | 第24-25页 |
| 3.3 参数GARCH模型族的比较分析 | 第25-34页 |
| 3.3.1 四种GARCH模型的比较分析 | 第25-26页 |
| 3.3.2 与VGARCH模型的比较分析 | 第26-30页 |
| 3.3.3 与非参数GARCH的比较研究 | 第30-34页 |
| 第4章 结论及展望 | 第34-36页 |
| 4.1 结论 | 第34-35页 |
| 4.2 本文的局限性及展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 部分程序 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
