| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、证券投资组合理论的发展 | 第9-12页 |
| 1. 证券投资组合理论在国外的发展 | 第11页 |
| 2. 国内对证券投资理论的研究 | 第11-12页 |
| 三、证券投资组合理论综述 | 第12-19页 |
| 1. Markowitz的“均值-方差”模型 | 第12-13页 |
| 2. 资本资产定价模型 | 第13-14页 |
| 3. 套利定价模型 | 第14-16页 |
| 4. 分散化投资组合模型能够有效降低非系统性风险的理论依据 | 第16-19页 |
| 第二章 分散化投资组合的“有效区域” | 第19-25页 |
| 一、有效区域的推理过程 | 第19-22页 |
| 二、在实证分析中构建投资组合有效前沿的步骤 | 第22-25页 |
| 1. 确定投资对象 | 第22页 |
| 2. 计算选定投资对象的预期收益率(期望E)、风险(方差σ_j~2)和投资对象之间的相关性(协方差σij) | 第22-23页 |
| 3. 计算有效前沿及收益率 | 第23-25页 |
| 第三章 投资对象的相关性分析 | 第25-29页 |
| 一、对投资对象进行相关性分析需要的参数及涵义 | 第25页 |
| 二、相关系数的度量 | 第25-26页 |
| 三、投资对象之间的相关性对风险收益的影响 | 第26-29页 |
| 第四章 投资组合中投资对象之间相关性的变化对国际分散化投资组合影响的实证分析 | 第29-37页 |
| 一、在国际金融市场构建分散化投资组合的意义 | 第29页 |
| 二、对国际分散投资组合进行实证分析的前提条件 | 第29-31页 |
| 三、对在国际资本市场上进行分散化投资进行实证分析 | 第31-37页 |
| 1. 横向分析 | 第31-33页 |
| 2. 纵向的分析 | 第33-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-39页 |
| 一、结论 | 第37-38页 |
| 二、警示 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
