我国商业银行体系流动性风险管理研究--基于宏观压力测试视角
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 论文的选题背景及研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 商业银行流动性风险的识别 | 第9-11页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险的计量 | 第11-13页 |
| 1.2.3 商业银行流动性风险的管理 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与结构框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 结构框架 | 第15-16页 |
| 1.4 创新和不足 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行体系流动性风险的相关理论 | 第17-23页 |
| 2.1 商业银行体系流动性风险的涵义 | 第17-18页 |
| 2.1.1 流动性的涵义 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行体系流动性风险的涵义 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论的发展历程 | 第18-20页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第18页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 资产负债平衡管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 巴塞尔委员会的相关规定 | 第20页 |
| 2.4 商业银行体系流动性风险的形成机制 | 第20-23页 |
| 2.4.1 商业银行体系流动性风险的开端 | 第20-21页 |
| 2.4.2 商业银行间流动性风险的传染 | 第21页 |
| 2.4.3 商业银行体系流动性风险形成过程 | 第21-23页 |
| 第3章 商业银行体系流动性风险的计量 | 第23-32页 |
| 3.1 商业银行体系流动性风险的内部影响因素 | 第23-24页 |
| 3.2 商业银行体系流动性风险的计量方法 | 第24-30页 |
| 3.2.1 拆借总额比 | 第24页 |
| 3.2.2 商业银行体系流动性指标的建立 | 第24-30页 |
| 3.3 加权流动性指标的计算 | 第30-32页 |
| 3.3.1 加权流动性指标的建立 | 第30页 |
| 3.3.2 流动性指标权重及范围 | 第30页 |
| 3.3.3 加权流动性指标计算 | 第30-32页 |
| 第4章 商业银行体系流动性风险的宏观压力测试 | 第32-47页 |
| 4.1 宏观压力测试方法和框架 | 第32-34页 |
| 4.1.1 压力测试方法 | 第32-33页 |
| 4.1.2 宏观压力测试框架 | 第33-34页 |
| 4.2 宏观压力测试情景设置 | 第34-41页 |
| 4.2.1 商业银行流动性风险的外部影响因素 | 第34-35页 |
| 4.2.2 确定宏观经济风险因子 | 第35-36页 |
| 4.2.3 压力强度设置 | 第36-37页 |
| 4.2.4 情景设置模型 | 第37-41页 |
| 4.3 风险传导模型建立 | 第41-47页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 VECM模型建立 | 第43页 |
| 4.3.4 Granger因果关系检验 | 第43-44页 |
| 4.3.5 压力测试结果 | 第44-47页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第47-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.1.1 商业银行体系流动性风险的界定 | 第47页 |
| 5.1.2 商业银行体系流动性风险的形成机制 | 第47-48页 |
| 5.1.3 商业银行间关联度的计量 | 第48页 |
| 5.1.4 商业银行体系流动性风险宏观压力测试 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-53页 |
| 5.2.1 微观方面 | 第48-50页 |
| 5.2.2 宏观方面 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |
