| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 障碍期权定价的文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 障碍期权对冲的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路与文章框架 | 第13-15页 |
| 1.4 主要研究创新与学术贡献 | 第15-17页 |
| 第二章 从普通期权到障碍期权 | 第17-25页 |
| 2.1 普通期权 | 第17-20页 |
| 2.1.1 普通期权简介 | 第17-18页 |
| 2.1.2 常用期权定价方法 | 第18-20页 |
| 2.2 障碍期权 | 第20-25页 |
| 第三章 向上敲出障碍期权的定价与对冲 | 第25-47页 |
| 3.1 向上敲出障碍期权的定价 | 第25-32页 |
| 3.1.1 Black-Scholes模型解析解 | 第25-27页 |
| 3.1.2 Monte Carlo模拟数值解 | 第27-30页 |
| 3.1.3 期权Greeks风险分析 | 第30-32页 |
| 3.2 向上敲出障碍期权的对冲 | 第32-45页 |
| 3.2.1 Monte Carlo模拟对冲 | 第32-39页 |
| 3.2.2 基于沪深300指数为标的的实际样本对冲 | 第39-45页 |
| 3.3 对冲成本与误差分析 | 第45-47页 |
| 第四章 结论与建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第52页 |