| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 风险模型研究的实际背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 对偶风险模型及马氏环境的研究动态 | 第9-10页 |
| 1.3 本文主要的研究工作 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-20页 |
| 2.1 对偶风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 两边跳对偶风险模型 | 第13页 |
| 2.3 带利率的对偶风险模型 | 第13-14页 |
| 2.4 马尔科夫风险模型 | 第14-15页 |
| 2.5 Sinc逼近的基础知识 | 第15-20页 |
| 3. 随机观测下带利率的对偶风险模型 | 第20-28页 |
| 3.1 模型的建立与介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 Gerber-Shiu函数的积分-微分方程 | 第21-23页 |
| 3.3 Gerber-Shiu函数的Sinc逼近 | 第23-26页 |
| 3.4 渐近性分析-破产概率 | 第26-27页 |
| 3.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 4. 随机观测下两面跳的对偶风险模型 | 第28-36页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第28-29页 |
| 4.2 Gerber-Shiu函数的积分-微分方程 | 第29-30页 |
| 4.3 Gerber-Shiu函数的Sinc逼近 | 第30-34页 |
| 4.4 渐近性分析 | 第34页 |
| 4.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 5. 马氏调制下的经典风险模型 | 第36-46页 |
| 5.1 模型的建立与介绍 | 第36-37页 |
| 5.2 Gerber-Shiu函数的积分-微分方程 | 第37-39页 |
| 5.3 Gerber-Shiu函数的主要结果 | 第39-41页 |
| 5.4 有理数分布下的显示解 | 第41-44页 |
| 5.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 6. 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
