| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10页 |
| 1.2 债券与利率基础 | 第10-13页 |
| 1.2.1 债券与零息债券 | 第10-11页 |
| 1.2.2 利率期限结构 | 第11-13页 |
| 1.3 可违约债券的定价综述 | 第13-15页 |
| 1.3.1 结构化模型（Structural Model） | 第13-14页 |
| 1.3.2 约化模型（Reduced Form Model） | 第14页 |
| 1.3.3 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的总体结构 | 第15-16页 |
| 第2章 基础知识 | 第16-33页 |
| 2.1 概率空间 | 第16-19页 |
| 2.1.1 概率空间 | 第16-17页 |
| 2.1.2 渗透概率空间 | 第17-19页 |
| 2.2 随机过程 | 第19-20页 |
| 2.2.1 随机过程的定义 | 第19页 |
| 2.2.2 随机过程的分类 | 第19-20页 |
| 2.3 随机分析 | 第20-24页 |
| 2.3.1 鞅理论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 Feynman-Kac定理 | 第21-22页 |
| 2.3.3 测度变换 | 第22-23页 |
| 2.3.4 Girsanov定理 | 第23-24页 |
| 2.4 布朗运动下的随机微积分 | 第24-29页 |
| 2.4.1 布朗运动 | 第24-26页 |
| 2.4.2 关于布朗运动的随机积分 | 第26-28页 |
| 2.4.3 伊藤过程和伊藤公式 | 第28-29页 |
| 2.5 泊松过程 | 第29-31页 |
| 2.5.1 泊松过程的定义 | 第29-30页 |
| 2.5.2 泊松过程的Girsanov定理 | 第30-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 利率期限结构模型 | 第33-44页 |
| 3.1 资本资产定价原理 | 第33-38页 |
| 3.1.1 无套利机会市场 | 第34-36页 |
| 3.1.2 无套利机会下债券价格期限结构的基本偏微分方程 | 第36-38页 |
| 3.2 短期利率模型与债券定价 | 第38-43页 |
| 3.2.1 Vasicek模型 | 第39-41页 |
| 3.2.2 CIR模型 | 第41-43页 |
| 3.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 随机利率模型下可违约债券的定价 | 第44-57页 |
| 4.1 加入跳跃项的CIR随机利率模型 | 第44-48页 |
| 4.1.1 加入跳跃项的的CIR利率模型 | 第45-46页 |
| 4.1.2 风险中性测度下加入跳跃项的CIR随机利率模型 | 第46-47页 |
| 4.1.3 风险中性概率测度下的零息债券价格 | 第47-48页 |
| 4.2 随机利率模型下无违约风险债券的价格过程 | 第48-49页 |
| 4.3 随机利率模型下具有违约风险的债券定价模型 | 第49-56页 |
| 4.3.1 鞅风险过程 | 第50页 |
| 4.3.2 可违约债券价格过程 | 第50-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
