中国投资者视角下中印股市动态相关性研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第12-15页 |
| 一、研究背景 | 第12-15页 |
| 二、研究意义 | 第15页 |
| 第二节 研究思路和研究方法 | 第15-18页 |
| 一、主要内容及研究框架 | 第15-16页 |
| 二、分析方法 | 第16页 |
| 三、基本思路 | 第16-17页 |
| 四、创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-23页 |
| 第一节 宏观经济相关理论研究 | 第18-21页 |
| 一、宏观经济与股市联动相关研究 | 第18-19页 |
| 二、股市之间联动的相关理论 | 第19-21页 |
| 第二节 关于联动性的模型论证 | 第21-23页 |
| 第三章 印度市场分析 | 第23-30页 |
| 第一节 印度经济发展情况分析 | 第23-27页 |
| 一、印度国内经济的总体增长情况分析 | 第23-24页 |
| 二、印度人口结构及人均经济水平分析 | 第24-25页 |
| 三、印度经济的开放程度分析 | 第25-27页 |
| 第二节 印度股市完备性分析 | 第27-30页 |
| 一、印度股票市场发展历程及现状分析 | 第27-28页 |
| 二、印度股票市场机制分析 | 第28-30页 |
| 第四章 中印股市联动的理论分析 | 第30-33页 |
| 第一节 联动性的宏观理论分析 | 第30-31页 |
| 一、经济基础假说 | 第30页 |
| 二、市场传染假说 | 第30-31页 |
| 第二节 联动性的微观理论分析 | 第31-33页 |
| 一、投资组合理论 | 第31页 |
| 二、投资者行为理论 | 第31-33页 |
| 第五章 实证研究 | 第33-47页 |
| 第一节 指标选取与描述性统计分析 | 第33-37页 |
| 一、变量与数据 | 第33页 |
| 二、描述性统计分析 | 第33-37页 |
| 第二节 相关性分析 | 第37页 |
| 第三节 平稳性检验 | 第37-40页 |
| 一、单位根检验和PP检验 | 第38-39页 |
| 二、Johansen协整检验 | 第39-40页 |
| 第四节 格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| 第五节 脉冲响应函数 | 第41-43页 |
| 第六节 方差分解 | 第43-45页 |
| 第七节 研究结论 | 第45-47页 |
| 第六章 建议与展望 | 第47-50页 |
| 第一节 建议 | 第47-48页 |
| 第二节 研究局限 | 第48页 |
| 第三节 展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
