| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-27页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 0.2 国内外研究综述 | 第13-23页 |
| 0.2.1 国内外经济波动研究综述 | 第13-17页 |
| 0.2.2 国内外金融安全研究综述 | 第17-21页 |
| 0.2.3 DSGE模型发展文献综述 | 第21-23页 |
| 0.3 研究思路与方法 | 第23-26页 |
| 0.3.1 研究思路 | 第23-24页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第24页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第24-26页 |
| 0.4 论文创新之处 | 第26-27页 |
| 1 概念界定及相关理论基础 | 第27-35页 |
| 1.1 相关概念界定 | 第27-29页 |
| 1.1.1 经济波动的概念 | 第27页 |
| 1.1.2 金融安全的概念 | 第27-29页 |
| 1.2 经济波动相关理论研究 | 第29-31页 |
| 1.2.1 经济波动研究进展 | 第29-30页 |
| 1.2.2 经济波动的影响因素 | 第30-31页 |
| 1.3 金融安全波动的测度与影响因素 | 第31-34页 |
| 1.3.1 金融安全波动的测度 | 第31-32页 |
| 1.3.2 金融安全波动的影响因素 | 第32-34页 |
| 1.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 2 向量自回归与动态随机一般均衡方法 | 第35-43页 |
| 2.1 VAR向量自回归基本理论 | 第35-39页 |
| 2.1.1 变量的平稳性检验 | 第35-37页 |
| 2.1.2 Granger因果关系检验 | 第37页 |
| 2.1.3 VAR模型基本理论 | 第37-39页 |
| 2.2 DSGE动态随机一般均衡基本理论 | 第39-42页 |
| 2.2.1 动态随机一般均衡模型简介 | 第39-40页 |
| 2.2.2 均衡条件的线性化 | 第40-41页 |
| 2.2.3 线性化系统的数值求解 | 第41页 |
| 2.2.4 模型参数的贝叶斯估计 | 第41-42页 |
| 2.3 向量自回归模型与动态随机一般均衡模型优缺点 | 第42-43页 |
| 2.4 本章小结 | 第43页 |
| 3 基于VAR模型对金融安全冲击效应的实证分析 | 第43-53页 |
| 3.1 金融安全指标的构建 | 第43-44页 |
| 3.2 金融安全指数的计算 | 第44-47页 |
| 3.2.1 样本数据的选择 | 第44页 |
| 3.2.2 数据的标准化处理 | 第44-45页 |
| 3.2.3 金融安全指数的计算 | 第45-47页 |
| 3.3 VAR向量自回归模型的建立 | 第47-52页 |
| 3.3.1 变量的平稳性检验 | 第47-49页 |
| 3.3.2 Granger因果关系检验 | 第49-50页 |
| 3.3.3 脉冲响应分析与方差分析 | 第50-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 基于DSGE模型经济波动对金融安全的影响 | 第53-64页 |
| 4.1 DSGE模型初始优化方程 | 第54-56页 |
| 4.2 均衡条件下主要方程的线性化 | 第56-57页 |
| 4.3 参数校准与脉冲响应分析 | 第57-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 5 结论及政策建议 | 第64-66页 |
| 5.1 主要结论 | 第64-65页 |
| 5.2 进一步展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历 | 第70页 |