货币政策对我国股票市场的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构 | 第11-13页 |
| 2 货币政策的理论与实际 | 第13-17页 |
| 2.1 货币政策的一般性介绍 | 第13页 |
| 2.2 货币政策传导机制的一般框架 | 第13-14页 |
| 2.3 货币政策在我国的实际运用 | 第14-17页 |
| 3 理论基础 | 第17-24页 |
| 3.1 平稳性与单位根检验 | 第17-18页 |
| 3.1.1 平稳性检验的重要性 | 第17页 |
| 3.1.2 单位根过程 | 第17-18页 |
| 3.2 协整检验 | 第18-19页 |
| 3.2.1 协整的定义 | 第18页 |
| 3.2.2 协整检验的方法 | 第18-19页 |
| 3.3 向量误差修正模型 | 第19-20页 |
| 3.4 向量自回归模型 | 第20页 |
| 3.5 结构向量自回归模型 | 第20-21页 |
| 3.6 脉冲响应分析 | 第21-22页 |
| 3.7 方差分解分析 | 第22-24页 |
| 4 计量模型的实证分析 | 第24-45页 |
| 4.1 变量的选取和数据处理 | 第24-26页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第24-25页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第25-26页 |
| 4.2 数据的平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4.3 协整检验 | 第27-29页 |
| 4.3.1 Johansen协整检验 | 第27-28页 |
| 4.3.2 建立协整方程 | 第28-29页 |
| 4.3.3 误差修正模型度量 | 第29页 |
| 4.4 模型建立 | 第29-32页 |
| 4.4.1 建立VAR模型 | 第29-30页 |
| 4.4.2 建立SVAR模型 | 第30-32页 |
| 4.5 计量分析 | 第32-38页 |
| 4.5.1 脉冲响应分析 | 第32-36页 |
| 4.5.2 方差分解分析 | 第36-38页 |
| 4.6 货币政策对股票市场影响的趋势分析 | 第38-45页 |
| 4.6.1 趋势分析的必要性 | 第38页 |
| 4.6.2 趋势分析方法 | 第38-39页 |
| 4.6.3 趋势分析结果 | 第39-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录1 | 第50-51页 |
| 附录2 | 第51-54页 |
| 附录3 | 第54-56页 |
| 附录4 | 第56-59页 |
| 附录5 | 第59-61页 |
| 附录6 | 第61-65页 |
| 附录7 | 第65-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
