| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章.导论 | 第9-16页 |
| ·论文研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·股指期货基础理论研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·风险价值法测量金融风险研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·主要研究内容和方法 | 第14-16页 |
| ·主要研究内容 | 第14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-16页 |
| 第二章.我国推出股指期货的必要性和可行性分析 | 第16-21页 |
| ·我国推出股指期货的必要性 | 第17-18页 |
| ·我国推出股指期货的可行性 | 第18-19页 |
| ·股指期货交易对股票市场的影响 | 第19-21页 |
| ·股指期货交易促进股票市场的健康发展 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易为股市增添不稳定因素 | 第20-21页 |
| 第三章.股指期货的风险体系分析 | 第21-28页 |
| ·股指期货风险的成因分析 | 第21-22页 |
| ·股指期货交易市场环境的特殊性 | 第21-22页 |
| ·股指期货交易和交割制度特殊性 | 第22页 |
| ·市场运行和监管机制不健全 | 第22页 |
| ·股指期货风险体系分析 | 第22-25页 |
| ·我国市场条件下股指期货特有风险分析 | 第25-28页 |
| ·市场性风险因素 | 第25-26页 |
| ·制度风险因素 | 第26页 |
| ·监管性风险因素 | 第26-28页 |
| 第四章.发达国家和地区股指期货监管的比较分析 | 第28-36页 |
| ·美国的股指期货监管 | 第28-30页 |
| ·美国的二元三级监管体系 | 第28-29页 |
| ·美国股指期货风险管理制度的特点 | 第29-30页 |
| ·英国的股指期货监管模式 | 第30-32页 |
| ·英国股指期货的一元三级监管体系 | 第30-31页 |
| ·英国股指期货风险管理的特点 | 第31-32页 |
| ·中国香港地区的股指期货监管 | 第32-33页 |
| ·香港股指期货的三级监管体系 | 第32-33页 |
| ·香港股指期货风险管理的特点 | 第33页 |
| ·国际先进国家和地区风险监管的经验总结 | 第33-36页 |
| 第五章.基于国际比较的股指期货风险管理方法及模拟应用 | 第36-55页 |
| ·股指期货风险测量的基本方法——VAR | 第36-40页 |
| ·VaR的含义及其基本特征 | 第36-37页 |
| ·VaR的计算方法 | 第37-40页 |
| ·ARCH和GARCH法下的VaR计算 | 第40-41页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第40-41页 |
| ·引入ARCH(1)和GARCH(1,1)的VaR计算 | 第41页 |
| ·基于国际经验的ARCH(1)和GARCH(1,1)的VaR实证分析 | 第41-50页 |
| ·数据选取分析 | 第41-42页 |
| ·收益率计算及数据检验 | 第42-47页 |
| ·ARCH(1)和GARCH(1,1)模型的建立和回归 | 第47-50页 |
| ·加入GARCH(1,1)模型的VaR | 第50-51页 |
| ·VaR估测结果检验 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第53-55页 |
| 第六章.我国股指期货风险管理制度的构想 | 第55-59页 |
| ·我国股指期货风险管理雏形 | 第55-56页 |
| ·我国股指期货监管体系构建的建议 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
