| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国内外银行间市场系统风险传染的理论研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内外银行间市场系统风险传染的实证研究 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外银行间市场系统风险传染的影响因素研究 | 第17-18页 |
| 1.3 论文的研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 论文的研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第19页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第19-20页 |
| 第二章 系统风险概述及相关理论基础 | 第20-26页 |
| 2.1 系统风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 系统风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2.1 传染性 | 第22页 |
| 2.2.2 负的外部性 | 第22页 |
| 2.2.3 系统风险的风险与收益不对称 | 第22页 |
| 2.3 银行系统风险形成的相关理论基础 | 第22-24页 |
| 2.3.1 金融脆弱性假说 | 第22-23页 |
| 2.3.2 风险的溢出效应理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 信息不对称理论 | 第24页 |
| 2.4 银行间系统风险的传染渠道 | 第24-26页 |
| 2.4.1 基于信息的传染渠道 | 第24-25页 |
| 2.4.2 基于银行间实际业务的传染渠道 | 第25-26页 |
| 第三章 印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的测度原理及方法 | 第26-32页 |
| 3.1 测度原理 | 第26-28页 |
| 3.2 测度方法 | 第28-32页 |
| 第四章 印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的测度及分析 | 第32-53页 |
| 4.1 印度尼西亚银行间市场的发展情况 | 第32-34页 |
| 4.2 样本银行的选择与数据的处理 | 第34-36页 |
| 4.2.1 样本银行的选择 | 第34-36页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第36页 |
| 4.3 印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的测度 | 第36-39页 |
| 4.3.1 前提假设 | 第36页 |
| 4.3.2 测度过程 | 第36-37页 |
| 4.3.3 测度结果 | 第37-39页 |
| 4.4 印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应测度结果分析 | 第39-47页 |
| 4.4.1 风险传染过程中具有传染效应的银行 | 第39-42页 |
| 4.4.2 风险传染过程中受风险传染影响而违约的银行数目 | 第42页 |
| 4.4.3 风险传染过程中的风险传染轮数 | 第42-44页 |
| 4.4.4 风险传染过程中受影响银行的资产占比情况 | 第44-45页 |
| 4.4.5 风险传染过程中受影响的银行的资本损失情况 | 第45-46页 |
| 4.4.6 系统重要性银行和系统脆弱性银行 | 第46-47页 |
| 4.4.7 风险传染效应小结 | 第47页 |
| 4.5 印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应的原因分析 | 第47-53页 |
| 4.5.1 严格的银行准入机制 | 第47页 |
| 4.5.2 较高的资本充足率 | 第47-49页 |
| 4.5.3 多样化的外部监管措施 | 第49-50页 |
| 4.5.4 系统的危机管理协议 | 第50-51页 |
| 4.5.5 完善的银行退出机制 | 第51-53页 |
| 第五章 主要结论及对中国银行业的启示 | 第53-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 5.2 对中国银行业的启示 | 第54-59页 |
| 5.2.1 细致的差别化资本监管要求 | 第54-55页 |
| 5.2.2 加强对系统重要性银行的动态识别 | 第55-56页 |
| 5.2.3 建立良好的行业沟通机制 | 第56-57页 |
| 5.2.4 建立和完善银行危机管理协议 | 第57页 |
| 5.2.5 完善银行的退出机制 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录一 风险头寸的计算代码 | 第62-63页 |
| 附录二 印尼银行系统风险传染程序代码 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
