| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.4 研究创新点 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 金融危机对我国银行业的冲击 | 第15-16页 |
| 2.2 资产负债期限错配不同的商业银行受到的影响 | 第16-20页 |
| 2.2.1 商业银行流动性的影响 | 第16-18页 |
| 2.2.2 商业银行盈利能力的影响 | 第18-19页 |
| 2.2.3 商业银行利率衍生品使用的影响 | 第19-20页 |
| 2.3 资产负债期限错配的相关概念 | 第20-21页 |
| 2.3.1 期限错配理论的种类 | 第20-21页 |
| 2.3.2 资产负债期限错配的算法 | 第21页 |
| 2.4 资产负债期限错配研究的相关文献 | 第21-25页 |
| 2.4.1 资产负债期限错配的研究发展 | 第21-22页 |
| 2.4.2 资产负债期限错配衡量方法 | 第22-23页 |
| 2.4.3 对资产负债期限错配程度较高的降低方法 | 第23-25页 |
| 3 我国银行错配及其受到金融危机冲击影响分析 | 第25-31页 |
| 3.1 我国上市银行资产负债期限结构现状 | 第25-27页 |
| 3.1.1 活期存款比重大 | 第25-26页 |
| 3.1.2 我国居民储蓄分流 | 第26页 |
| 3.1.3 中长期贷款比重越来越大 | 第26-27页 |
| 3.2 我国商业银行资产负债期限错配原因 | 第27-29页 |
| 3.2.1 我国商业银行对中长期贷款的偏好 | 第27-28页 |
| 3.2.2 固定资产投资迅速增长构成对中长期贷款的刚性需求 | 第28页 |
| 3.2.3 我国商业银行缺少资产负债期限匹配管理的工具 | 第28页 |
| 3.2.4 对政府项目的资金支持 | 第28-29页 |
| 3.3 金融危机对我国商业银行的影响 | 第29-31页 |
| 3.3.1 巨额亏损 | 第29页 |
| 3.3.2 实体经济对银行的影响 | 第29-30页 |
| 3.3.3 金融危机对我国商业银行影响的研究切入点 | 第30-31页 |
| 4 金融危机对资产负债期限错配程度不同的商业银行影响的机理分析 | 第31-39页 |
| 4.1 对银行流动性的影响 | 第31-33页 |
| 4.1.1 机理分析 | 第31-32页 |
| 4.1.2 理论模型 | 第32-33页 |
| 4.2 对银行盈利能力影响 | 第33-35页 |
| 4.2.1 机理分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 理论模型 | 第34-35页 |
| 4.3 对银行使用利率衍生品的影响 | 第35-37页 |
| 4.3.1 机理分析 | 第35-36页 |
| 4.3.2 理论模型 | 第36-37页 |
| 4.4 假设与理论回归模型 | 第37-39页 |
| 5 实证研究 | 第39-53页 |
| 5.1 资产负债期限错配的衡量与我国银行的分类 | 第39-41页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第39页 |
| 5.1.2 资产负债期限错配的数据整理 | 第39-40页 |
| 5.1.3 根据错配程度对我国银行进行分类 | 第40-41页 |
| 5.2 商业银行流动性受到影响的实证分析 | 第41-45页 |
| 5.2.1 错配对银行流动性影响系数的分析 | 第41-43页 |
| 5.2.2 商业银行流动性受到影响的回归分析 | 第43-44页 |
| 5.2.3 小结 | 第44-45页 |
| 5.3 商业银行盈利能力受到影响的实证分析 | 第45-48页 |
| 5.3.1 错配对银行盈利能力影响系数的分析 | 第45-46页 |
| 5.3.2 商业银行盈利能力受到影响的回归分析 | 第46-47页 |
| 5.3.3 小结 | 第47-48页 |
| 5.4 商业银行使用利率衍生品使用额度受到影响的实证分析 | 第48-53页 |
| 5.4.1 错配对银行利率衍生品使用影响系数的分析 | 第48-49页 |
| 5.4.2 商业银行使用率衍生品受到影响的回归分析 | 第49-51页 |
| 5.4.3 小结 | 第51-53页 |
| 6 总结 | 第53-56页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 建议 | 第54-55页 |
| 6.3 创新点 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
