| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第19-20页 |
| 1.4.1 主要工作 | 第19-20页 |
| 1.4.2 本文创新 | 第20页 |
| 1.5 本文基本框架 | 第20-21页 |
| 第二章 信贷渠道和股票价格渠道理论概述 | 第21-27页 |
| 2.1 货币政策信贷渠道的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 银行贷款渠道理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 资产负债表渠道理论 | 第22-24页 |
| 2.2 货币政策股票价格渠道的相关理论 | 第24-26页 |
| 2.2.1 托宾的Q理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 通货膨胀税效应 | 第25-26页 |
| 2.2.3 财富效应理论 | 第26页 |
| 2.3 小结 | 第26-27页 |
| 第三章 我国信贷渠道与股票价格渠道的比较 | 第27-37页 |
| 3.1 信贷渠道与股票价格渠道的理论分析 | 第27-31页 |
| 3.1.1 信贷渠道的理论分析 | 第27-29页 |
| 3.1.2 股票价格渠道的理论分析 | 第29-31页 |
| 3.2 我国信贷渠道的特征 | 第31-34页 |
| 3.2.1 我国银行的融资优势 | 第31-32页 |
| 3.2.2 我国银行的存款资金可替代性弱 | 第32-33页 |
| 3.2.3 我国银行以信贷为主的资产结构 | 第33-34页 |
| 3.3 我国股票价格渠道的特征 | 第34-36页 |
| 3.3.1 我国股市的特点 | 第34-35页 |
| 3.3.2 我国股市的融资问题 | 第35-36页 |
| 3.3.3 我国股市的内部环境失衡问题 | 第36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第四章 我国信贷渠道与股票价格渠道的影响因素分析 | 第37-40页 |
| 4.1 传导环节的因素 | 第37-38页 |
| 4.2 传导主体的因素 | 第38-39页 |
| 4.3 金融市场的因素 | 第39页 |
| 4.4 小结 | 第39-40页 |
| 第五章 信贷渠道与股票价格渠道实证分析 | 第40-49页 |
| 5.1 VAR模型简介 | 第40-41页 |
| 5.2 实证研究方法 | 第41-43页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第41页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 5.2.3 格兰杰因果检验 | 第42页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数 | 第42-43页 |
| 5.2.5 方差因果分解 | 第43页 |
| 5.3 2000年—2015年我国信贷渠道与股票价格渠道的实证分析 | 第43-48页 |
| 5.3.1 变量选择和选取样本说明 | 第43页 |
| 5.3.2 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 5.3.3 协整检验 | 第44-45页 |
| 5.3.4 格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 5.3.5 稳定性检验 | 第46页 |
| 5.3.6 脉冲响应函数分析 | 第46-47页 |
| 5.3.7 方差分解 | 第47-48页 |
| 5.4 小结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第49-53页 |
| 6.1 基本结论 | 第49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-52页 |
| 6.3 小结 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-54页 |
| 1、结论 | 第53页 |
| 2、展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第59-60页 |