分级基金折溢价与套利策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究框架与内容 | 第15-16页 |
| 1.5 研究特色 | 第16-17页 |
| 第二章 分级基金折溢价套利理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 分级基金介绍 | 第17-19页 |
| 2.1.1 我国分级基金的结构设计 | 第17-18页 |
| 2.1.2 分级基金的募集与运作方式 | 第18-19页 |
| 2.2 分级基金折溢价 | 第19-20页 |
| 2.3 基于配对转换机制的折溢价套利策略 | 第20-23页 |
| 第三章 分级基金折溢价套利影响指标选取与模型构建 | 第23-33页 |
| 3.1 影响折溢价套利收益的摩擦和风险 | 第23-24页 |
| 3.2 折溢价指标体系的构建 | 第24-27页 |
| 3.3 折溢价套利模型的构建 | 第27-33页 |
| 3.3.1 模型假设 | 第27页 |
| 3.3.2 多元回归模型构建 | 第27-29页 |
| 3.3.3 BP神经网络基本原理 | 第29-32页 |
| 3.3.4 评价机制 | 第32-33页 |
| 第四章 分级基金折溢价套利策略实证与结果分析 | 第33-54页 |
| 4.1 数据采集与处理 | 第33-35页 |
| 4.1.1 数据采集 | 第33-34页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第34-35页 |
| 4.2 指标描述性分析 | 第35-37页 |
| 4.3 分级基金折溢价套利策略研究 | 第37-50页 |
| 4.3.1 基于线性关系的折溢价指标有效性研究 | 第37-50页 |
| 4.4 模型稳健性研究 | 第50-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第54页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-83页 |
| 附录一——信诚500相关图表 | 第55-67页 |
| 附录二——信诚300相关图表 | 第67-83页 |
| 参考文献 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
